[대가] 캔 피셔 변형

PSR(주가매출액비율) 을 이용한 투자전략을 만든

 

피셔 인베스트먼트의 대표 캔 피셔의 투자전략을 변형해 보았습니다.

 

 

 

 

 

종가가 이동평균 3, 5, 10 위에 올라서면 매수하는 MT(Market Timing)이 적용된 전략입니다.

 

PSR의 대가답게

 

트레일링PSR 조건을 비롯한 다양한 순이익 조건들을 추가해 주었습니다.

 

 

BIG

 

아래 매매 결과 통계와 같이

 

CPC Index 나 Sharpe Ratio는 적당한 수준을 기록했지만,

 

매매 성공률이나 유니버스 별 매수 비중은 좋았습니다.

 

 

 

그렇지만 연 환산 수익률을 보시면,

 

비교적 아쉽습니다.

 

 

꾸준히 우상향 하는 수익률 그래프이긴 하지만,

 

CAGR이 눈에 띄는 수준은 아니고

 

그렇다고 MDD가 엄청 낮은 수준도 아니네요.

 

 

728x90

 

 

피셔 인베스트먼트는 현재 전 세계적으로 450억 달러(한화 54조 7875억) 이상을 운용하고 있다고 하는데요.

 

큰돈을 운용할수록 운용수익이 줄어들기 마련이므로

 

이해 가능한 수준이라고 생각해야 할지 의문이 조금 드는 결과였습니다.

 

 

그래도 충분히 참고 가능한 전략입니다.