[대가] 조셉 피오트로스키 변형

 

운용 이력없이 대가의 반열에 오른 스탠퍼드 대학 경제학과 교수 조셉 피오트로스키의 전략입니다.

 

불과 20여년 전에 F-SCORE라는 지표를 만든 장본인 인데요.

 

BIG

 

제가 어떤 항목을 또 잘 못 입력했는지,

 

책에서 나온 결과에 크게 못 미치고 말았습니다.

 

 

 

그래도 우상향한다는 사실만은 확실하니,

 

결과 확인해 보시죠.

 

 

 

그나마 이전에 올렸던 조엘 그린블라트 전략보다 MDD는 개선이 되었습니다.

 

 

그래도 책에서 소개한 것 보다 누적수익률, CAGR, MDD 어느 하나 좋은 것이 없네요.

 

 

심지어 뭘 잘 못 입력했는지 찾지 못했습니다.

 

 

 

 

그 와중에 매매성공률 만은 수익종목이 손실종목을 크게 앞서게 나왔습니다.

 

 

그래도 15년 누적수익률이 8,830.9% 라는 건 아쉽긴 하네요.

 

 

 

 

 

특이하게도 앞서 설명드린 F-SCORE는 조건에 안들어가 있었는데요.

 

책 [현명한 퀀트 주식투자] 에서도 책 [할수있다! 퀀트 투자]를 참고해서 전략을 만들었다고 소개했습니다.

 

 

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F-SCORE 기준에서 수익률에 영향을 많이 준

 

'주식 추가 발행이 없는 기업', '순이익 흑자 기업', '영업활동현금 흑자 기업' 에 관한 조건만을

 

사용했다고 하네요.

 

 

 

혹시 책을 보시고, 제가 틀리게 설정한 부분을 찾으신다면 제보 부탁드립니다.