[복합] 상승추세
퀀트 투자의 기본이라 할 수 있는 상승추세 전략을 소개해 드리겠습니다.
계좌에 적어도 한 개는 운영해야 하는 필수 전략입니다.
수많은 책이나 인터넷 글만 찾아봐도 추세 관련 전략이 수두룩하게 나오는데요.
저도 운영하는 전략 중에 추세 전략의 수익률이 가장 좋습니다.
연 30% 수익률만 되어도 햇수가 거듭될수록 수익률도 쌓이긴 마련이지만
수익률은 크면 클수록 좋은 게 인지상정이니까요.
오늘 수익률 좋은 전략 하나 들여 가시면 좋겠습니다.
오늘 공유드릴 전략은 지수보다 크게 움직인 종목을 매수하는 전략입니다.
일봉 테스트 결과이긴 하지만, 우상향 전략임에는 틀림없어 보이죠?
결과에 따른 통계는 준수한 편입니다.
수익종목이 손실종목보다 적은 것만 제외하면,
유니버스 별 매수 비중도 적절히 분포되어있고
각 KOSPI, KOSDAQ 상관성이나 Sharpe Ratio까지 좋습니다.
종목의 기간별 종가 변화율이
코스닥지수의 기간별 종가 변화율보다 큰 개수가
10일 중 9개 이상인 종목을 매수하는 전략입니다.
말이 좀 어렵게 느껴지긴 하는데요.
간단히 말해 보자면, 지수보다 변화율가 큰 종목이라고 할 수 있습니다.
방향성 지표로 유명한 DMI를 이용해서
상승 추세를 좀 더 정확히 판단하고자 했습니다.
이미지는 없지만, 매도 조건에는 DMI 조건을 반대로 입력했습니다.
마지막으로,
3일 상승 강도 점수와 5일 이격도 점수의 합이 높은 것 우선으로 매수하도록 했습니다.
사실 이렇게 설명드리는 굵직한 조건 이외에도
눈여겨봐야 할 것들이 있습니다.
매수 가격 기준이나 종목당 매수 비중에 따라서
수익률이 천지차이가 나기도 하기 때문입니다.
결과를 보시면 아시겠지만,
하루에 0.23%의 평균 수익률이 누적되면
1년에 70%가 넘는 수익률이 됩니다.
아주 적은 수치라도 순차적으로 올려가며 테스트해봐야 하는 이유죠.
오늘은 다양한 전략 중에서
가장 수익률이 좋은 추세 전략 중 하나를 소개해 드렸습니다.
물론 이 전략의 수익률이 좋다고 보장할 순 없지만,
상승 추세에 든 종목을 어떻게 골라서 매수할 것인지
고민해 보는 시간이 되셨으면 좋겠습니다.