[tip] MT(Market Timing)

젠포트를 시작하기 전에 꼭 알아야 하는 내용 중에

 

마켓타이밍을 빼놓을 수 없습니다.

 

 

 

마켓타이밍은

 

말 그대로 시장의 상황에 따라서 설정하는 조건입니다.

 

 

 

어떤 전략을 구현할 때 우리가 신경써야 하는 부분이 굉장히 많은데,

 

수익율이 가장 중요하겠지만

 

험난한 투자 항해에 마음의 평화(?)를 유지시켜줄 수 있는 조건도 매우 중요하겠죠.

 

 

BIG

 

 

재작년 코로나 때 이미 겪어본 분들도 계시겠지만,

 

시장이 하락을 맞이할 땐,

 

매우 빠른 시간에 내 돈이 사라집니다.

 

 

이렇게 시장의 하락을 온몸으로 맞는 것을 피할 수 있도록 설정하는 조건인 셈이죠.

 

 

 

 

아래 사진은 MT를 설정하지 않은 전략입니다.

 

 

꽤 높은 CAGR(연평균수익율) 을 갖고 있지만,

 

역시 시장의 폭락에 속수무책으로 MDD(최대낙폭) 40% 이상으로

 

큰  손실을 보게 됩니다.

 

 

728x90

 

여기에, 알맞은 MT를 추가하는 것 만으로도

 

아래와 같이 MDD가 25.93% 로 보정된 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

GAGR은 약간 낮아지긴 했지만,

 

시장이 폭락을 해도 상당한 수준 방어가 가능해집니다.

 

 

 

다양한 전략으로 분산한다면

 

비교적 안정적으로 운용할 수 있겠죠?

 

 

앞으로 다양한 MT 조건도 안내 드리겠습니다.