[복합] 업종모멘텀

 

주식 시장에선 업종에 따라서 순환매가 일어나는 것을 자주 목격할 수 있습니다.

 

이러한 업종의 모멘텀을 이용한 전략을 소개드립니다.

 

 

 

 

이 전략은 5년 틱테스팅 누적 수익률이 무려 708.52%에 달합니다.

 

CAGR 48.57%, MDD 20.78%로 

 

누적수익률 그래프로 아름답게 우상향하는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

728x90

 

 

 

연도별 수익률을 보면,

 

2017년 마이너스 수익률을 기록한 저시총 전략에 비해서

 

어느 해에도 마이너스 수익률을 기록하지 않았습니다.

 

 

다만, 올해 들어서 힘을 못내고 있긴 합니다.

 

 

 

평균 보유일 1.64일의 단기 전략으로

 

KOSPI, KOSDAQ 상관성이 낮고, Sharpe Ratio가 준수하네요.

 

 

보시다시피 다채로운 유니버스별 매수 비중을 봐도

 

전략이 무난해 보입니다.

 

 

 

 

BIG

 

 

 

매수 조건식은 아래와 같은데요.

 

 

업종모멘텀점수를 우선순위로 설정했고,

 

전일 7% 이상 상승한 종목을 매수하고자 했습니다.

 

 

 

거래비율점수2 팩터는

 

시장의 수급 모멘텀을 측정하는 팩터로

 

거래량증가비율을 상대평가한 랭크 점수 입니다.

 

 

 

 

즉, 거래량이 크게 증가한 종목 중에

 

전일 7% 이상 상승한, 업종 모멘텀 까지 좋은 종목을 우선 매수하겠다는 거죠.

 

 

매매 성공은 50%를 약간 웃도는 수준이지만,

 

계속해서 우상향 하는 전략임에는 틀림없기 때문에

 

충분히 개선시킬 여지가 있어 보이죠?

 

 

 

 

날씨는 점점 더워지는데

 

시장이 시원하게 올라가 줬으면 좋겠습니다.