퀀트 복합전략
[복합] 수급주체- 5년 1100% 누적수익률 기록
니그네틱
2022. 4. 20. 03:40
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오늘은 수급의 주체 별로 누적수익률을 비교해 보고자 합니다.
많이들 아시다시피, 기관의 수급이 가장 높은 수익률을 자랑했는데요.
예상을 뒤엎는 결과도 나왔습니다.
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퀀트의 장점인 결과를 눈으로 확인해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
1. 기관수급
예상대로, 가장 큰 누적수익률을 기록했습니다.
5년 틱테스팅 결과, 1000%가 넘는 수익률입니다.
이 정도면 충분히 실제매매로 운용할 수 있을 것 같습니다.
2. 외국인수급
외국인 수급 결과는 눈을 씻고 다시 쳐다볼 정도로 의외였는데요.
기관 수급 결과와는 상반된 누적수익률을 냈습니다.
5년에 300%, 게다가 코로나 기간까지 포함된 테스팅 이므로
실제 매매에서는 사용할 수 없겠습니다.
CAGR 뿐 아니라, MDD도 망가진 게 보이네요. 코리안 프라이스가 실제 존재하는가 봅니다.
3. 연기금 수급
외국인 수급보다 훨씬 좋은 수익률을 기록한 연기금 수급 결과 입니다.
전세계 3대 기금으로 알려진 연기금의 수급을 따라다녀도
충분히 훌륭한 성적을 낼 수 있어 보입니다.
4. 투신 수급
연기금 보다도 나은 누적 수익률을 보여준 투신 수급 입니다.
미세한 차이이지만,
연기금에 비해서 투자 규모가 작은 투신 임에도
꽤나 좋은 결과를 보여줘서 놀랐습니다.
BIG
오늘은 전략을 공개하진 않았지만,
이제까지 공개한 전략의 조합으로
충분히 만들 수 있거니와
더 나은 전략으로 개선시킬 수 있을 것이라 생각합니다.
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