[tip] MDD 갱신을 제한하는 방법
전 세계적으로 코로나로 인한 자산 시장의 거품을 인식하면서
인플레이션이 고공행진을 하는 가운데,
나름 탄탄한 전략을 만들고 운용하고 있을 젠포터마저
시련을 겪고 있을텐데요.
5년 이상의 과거 틱데이터로
충분히 백테스팅을 했다고 생각했지만,
하락장이 길어지면서 수시로 MT가 작동하면서
손절에 손절을 거듭하고 있기 때문입니다.
이 때문에 MDD를 나날이 새롭게 갱신하는 전략이 많아지면서
MT 없이 하락장을 맞이한 일반 투자자와 별다를 게 없는 기분이 들 지경입니다.
물론 젠포터로서 일반 투자자보다는 걱정이 덜하긴 하지만
저 또한 괜히 다크서클이 짙어지는 것 같은 기분이 들곤 하는데요.
MDD를 갱신한 전략에 조건을 추가하기 위한 고민을 해봤습니다.
틱테스팅 기간을 보면, 2022/03/21 까지 20.43%의 양호한 MDD를 갖고 있는 전략인데요.
아래와 같이
4, 5, 6, 7 월을 겪어내면서 MDD를 무려 44.64%까지 갱신해 버렸습니다.
MDD를 갱신하지 않은 하락의 경우에는
아무리 계좌가 마이너스를 파도
자만심이 좀 있었던 것 같습니다.
그런데 MDD를 갱신해 버리니까,
종교 없이도 기도를 하게 되더라구요.
한동안 기도만 하다가, 하락장을 정통으로 맞은 후에야 정신을 차렸습니다.
이대로 무너질 순 없지!
짠! 그래서 탄생한 MDD 갱신 제한 전략!
물론 MDD를 갱신하기 이전의 CAGR과 MDD를 완벽히 유지할 순 없었습니다.
하지만, MDD를 갱신한 이후의 결과와 비교해 보면
아름답지 않나요?
왜 더이상 MDD를 제한하는 방법은 없다고 생각해서
더 발전할 기회를 차단해 버린걸까요?
역시 사람은 머리를 쓰면 답이 나오게 되어있습니다.
제가 무슨 꼼수를 썼는지 확인해 보시죠!
제가 운용 중인 전략으로
조건 일부를 블라인드 처리한 점 양해 부탁드립니다.
박스 아래 쪽에 {US원달러환율} 조건을 추가했습니다.
이번 하락장을 두고,
전문가들은 하나같이 40년 만에 맞이하는 하락장이라고 얘기하고 있는데요.
금리와 물가와 원/달러 환율이 치솟아,
자산의 거품을 일부 걷어내는 기간으로 볼 수 있습니다.
이러한 시기에는 대부분이 주식 투자를 멈추고,
금이나 달러를 통해서 투자를 진행하라고 권장하고 있습니다.
그래서 우리는 젠포트 전략에
금리, 물가, 원/달러 환율과 같은 조건을 추가함으로써
매매를 멈추고, 하락을 제한할 수 있습니다.
젠포트에서는 위와 같이 {US원달러환율} 팩터를 제공하고 있습니다.
저는 {US원달러환율}이 1200원이 넘게 되면,
20일 이평 환율과 당일 환율의 이격도를 이용하여
환율이 오르는 기간에는 매도하고,
환율이 내리는 기간부터 매수하도록
조건을 추가해 봤습니다.
전략에 따라서,
단순히 원/달러 환율이 일정금액 이상일 때에는
매매를 하지 않도록 설정하는 것이
더 나은 결정일 수도 있으니
반드시 직접 확인하시기 바랍니다.
투자를 시작한 지 얼마 되지 않은 이번 하락장에서
MDD를 갱신하는 경험을 해본 것이
이미 자산이 커진 상태에서 맞이하는 것 보다 낫다고
자기 합리화를 하면서 글을 마치도록 하겠습니다.
참고하셔서 성투하시기 바랍니다.