[복합] DMI+볼린저밴드
DMI 시리즈 입니다.
기존에 올렸던 DMI 전략의 세번째 업데이트 버전입니다.
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[복합] DMI+OBV
주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI
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[복합] DMI+MFI
오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 전략을 분
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업데이트는 끝이 없겠지만,
오늘은 운용 가능할 정도의 퍼포먼스가 나왔습니다.
일봉 테스팅 결과는 위와 같이 CAGR 47.57%과 MDD 14.29%로
지난 번 DMI+MFI 전략에 비해 약간 낮은 수치를 기록했습니다.
이대로 15년 백테스팅을 해봤습니다.
CAGR과 MDD가 약간 안좋아지긴 했지만,
그래도 적당한 수준을 유지하고 있는 것 같아서
이번에는 실제 운용을 해볼까 하고, 틱테스팅도 한번 진행해 봤습니다.
위와 같이 일봉 15년 테스트보다는 결과가 현저하게 좋아졌습니다.
5년 누적수익률 753.98% 정도면 실제 운용을 해봐도 좋을 것 같습니다.
간혹 백테스팅에서 엄청난 수치를 기록하더라도,
막상 틱테스팅을 해보면 수익률이 반토막 나는 경험도 하게 되는데요.
이번 DMI+볼린저밴드는
백테스팅에서는 무난한 수준이었지만,
오히려 틱테스팅에서 더 좋은 수치를 보여줬습니다.
아래는 5년 틱테스팅 결과인데요.
무난한 수준 이었지만,
매도조건이 '보유기간 만료'인 경우가 많았습니다.
매도 로직을 조금 더 개선시켜
더 좋은 수익률을 만들 수 있겠습니다.
조금 아쉬운 점은, 2018년 수익률이 마이너스를 기록했다는 것인데요.
종목별 수익률을 보니,
다른 해에 비해서 목표가에 도달한 종목이 적은 것을 볼 수 있습니다.
한가지 룰에 의해서 매매를 하기 때문에
시장의 흐름을 고려하지 못한다는 것은
퀀트의 단점이자 장점입니다.
2018년도에 수익률이 좋은 다른 전략과
자산 분배를 통해서
단점을 극복하는 방법을 고려해 봐야겠습니다.
매수조건식은 지난 번에 올렸던 DMI 전략들에 비해서
크게 다르진 않습니다.
지난번 전략에 비해서
볼린저밴드의 상단값 보다 고가가 더 큰 종목만 매수하는
조건 하나를 추가했습니다.
이로써 비교적 간단한 업데이트로
결과를 크게 개선시킬 수 있다는 것도 증명할 수 있었습니다.
저는 보통 틱테스팅 5년 누적수익률이 1000%를 넘으면 실제 운용을 고려하는 편입니다.
이번 전략은 조금 더 개선해서, 하루 빨리 실제 운용을 고려해야겠습니다.