[복합] DMI+OBV

주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와

 

상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다.

 

 

 

DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고,

 

+DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, 

 

-DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미합니다.



+DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정하고 있습니다.

 

 

BIG

 

아래 차트에서 보면,

 

붉은 배경은 +DI > -DI인 상태로 상승추세, 푸른 배경은 +DI < -DI인 상태로

 

DMI 패턴과 상승/하락 추세와 거의 동일한 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

하지만 +DI > -DI 이더라도,

 

빨간 박스처럼 하락을 어느정도 맞을 수 밖에 없기 때문에

 

상승추세 말미에 상승추세가 잦아드는 시기를 판별해 내고자,

 

ADX가 전일대비 상승 시 매수하고, 하락 시 매도하는 조건을 작성했습니다.

 

 

 

 

OBV와 MACD오실레이터 조건을 통해서

 

좀 더 확실한 강세패턴에 매수할 수 있도록 했습니다.

 

 

 

그런데 눈에 보이는 것과 달리,

 

결과는 예상보다 잘 나오지 않았습니다.

 

 

 

수익률은 고사하고, MDD가 너무 높게 나왔습니다.

 

 

물론 우상향은 확실하니까,

 

항목들을 디테일하게 조정하면

 

충분히 개선 가능합니다.

 

 

이유는 아무래도 하락 추세임에도

 

DMI 강세패턴이 나와서인 것 같습니다.

 

 

DMI와 더불어

 

큰 상승추세를 구분해 낼 지표를 찾아내면 좋겠네요.

 

 

 

 

매매결과에 따른 통계도, 매우 무난한 수준이었습니다.

 

유니버스별 매수 비중이 매우 다양하게 나온 것 외에는

 

눈에 띄게 좋은 수치는 안보이네요.

 

 

 

물량이 충분한 종목을 매수하는 것이 좋기 때문에

 

거래대금과 기관순매수량 조건을 추가했습니다.

 

 

 

지수의 영향을 최대한 받지 않기 위해서

 

지수 조건도 추가했구요.

 

 

 

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그런데 너무 이 조건, 저 조건 추가해서 일까요?

 

 

이제부터 수익률을 개선시키는 업데이트를 진행해야할 것 같네요.

 

 

 

오늘은 아쉬운 결론인데요.

 

 

 

아무래도 +DI > -DI 조건도 추가해서 테스팅해 봐야겠습니다.

 

 

다양한 전략 중에

 

ADX 전략이 결과가 좋을 것 같다고 생각했었는데,

 

역시 테스팅을 통해서 결과 수익률을 확인하는 것이 중요하다는 생각이 새삼 드네요.