[복합] PER/EPS 수익성 전략-틱 테스팅

퀀트 복합전략

니그네틱 2022. 4. 22. 02:34

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오늘은 이전에 올렸던 포스팅을 틱테스팅으로 돌려봤습니다.

[복합] PER/EPS 수익성 전략

이번에 소개해 드릴 전략은 주식의 수익성을 알 수 있는 대표 지표인 PER(주가수익비율)과 EPS(주당순이익)을 이용한 전략입니다. 지표들에서 알 수 있듯이 주식의 성장성에 초점을 맞춘 전략인데

money-magnetics.tistory.com

조건식은 위 링크를 참고하면 됩니다.

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틱테스팅 결과는, 일봉 백테스팅에 비해 좋았습니다.

CAGR이 4% 낮아졌지만,

MDD도 덩달아 23%가 낮아졌기 때문인데요.

이렇게 대부분의 전략은 일봉 백테스팅과 틱테스팅 결과가 상이합니다.

젠포트 사용 초반에는

일봉 백테스팅과 틱테스팅 구분 없이

제일 높은 수익률을 기록한 전략을 좋아라 했습니다.

하지만 아시다시피

틱테스팅이 실제 매매와 더 유사하겠죠?

BIG

초반에는 조금만 생각해도 답이 나오는 것도

헷갈릴 수 있습니다.

일봉 백테스팅에서 우상향하는 전략임을 확인했다면,

반드시 틱테스팅으로 실제 운용 여부를 결정하시기 바랍니다.

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