[차트] 지수 obv 만들어 매매 제한하기
지난 번에 지수 상황에 따라서 매매를 제한하여 MDD를 낮춰보는 방법을 소개드렸습니다.
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[차트] MT를 두개 엮어서 MDD 낮춰보기
오랜만에 마삼법으로 MDD를 낮추는 글을 써서 블로그 방문자가 잠깐 늘었습니다. 기분이 좋은 관계로(지난 달 수익률이 평타를 쳤기 때문이기도 하지만) 한번 더 MDD를 낮춰보겠습니다. 제 글이
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[차트] MDD를 낮추는 아이디어들
전략 구상으로 수익률이 어느 정도 나온 상태에서는 MDD를 낮추는 방법을 연구함으로써 전략을 좀 더 디테일하게 깎는 노력을 해야할텐데요. 일차적으로 전략으로 뽑힌 종목 중에 다시 한번 종
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이번에는 전략에서 큰 역할을 하는 거래량(거래대금)을
지수에 적용하는 방법으로 매매를 제한해 보고자 합니다.
거래량을 이용한 지표인 OBV가 Signal 값보다 작을 때
보유 종목을 매도하고, 매수하지 않도록 하고자 합니다.
차트에서 OBV 지표를 추가하는 것 만으로는
내 전략에 얼마나 영향을 주는 지 직관적으로 확인이 어렵죠.
그래서 저는 아래와 같이 수식관리자에서 OBV 값이 Signal 값보다 클 때를 체크하고자
수식을 만들어 확인해 보았습니다.
추가된 수식으로 만든 지표를 차트에 추가하면
아래와 같이 차트에서 확인할 수 있습니다.
혹시 수식을 만들어 보고 싶으신 분은
아래 이미지의 수식을 추가해 보시면 됩니다.
제 전략에서 큰 하락을 보이는 구간을 체크해서
만들어놓은 수식 지표와 비교해 보면
직관적으로 확인이 가능하겠죠?
다행히 OBV값이 signal보다 작을 경우에,
제 전략에서 하락이 큰 일자와 상당 부분 일치하는 것을 확인할 수 있었습니다.
이제 젠포트에서 조건을 추가만 해주면 되는데,
아시다시피 젠포트에서는 아직 OBV 지표를 제공하지 않습니다.
쉽게 가는 게 하나도 없죠. ㅠㅠ
그래도 포기할 수 없습니다.
젠포트에서 주어진 값으로 OBV를 비스무리하게 만들어 봅니다.
우선 지수 거래량을 이용하여 OBV 지표를 만들어 보겠습니다.
< OBV >
OBV 공식 금일 종가 < 전일종가 -> 금일 OBV = OBV + 금일거래량
금일 종가 > 전일종가 -> 금일 OBV = OBV + 금일거래량
알려진대로, OBV 값은 누적데이터입니다.
상승 시 거래량을 더해주고, 하락 시 거래량을 빼주어 이를 누적시킨 데이터인데요.
저는 젠포트에서 수식화하기 위하여 20일 거래량만 누적하도록 하겠습니다.
< 젠포트에서 구현한 OBV >
기간총합("비교('변화율_기간({KOSDAQ지수_종가},{1일})',{0})*{KOSDAQ지수_거래량}",{20일})
코스닥지수 종가 기준 상승 시 거래량에 1을 곱하고, 하락 시 거래량에 -1을 곱하여 20일 치 데이터를 합치도록 했습니다.
물론 실제 OBV 값과는 차이가 있지만, 20일 데이터를 이용하여 만들어낸 수식으로
충분히 유의미하다는 생각이 됩니다.
앞서 차트에 추가한 데이터로는 OBV 값이 signal 데이터보다 작을 때 매매하지 않도록 했기 때문에
signal 데이터로 억지로(?) 만들어 보겠습니다.
< 젠포트로 구현한 OBV signal >
기간총합("비교('변화율_기간({KOSDAQ지수_종가},{9일})',{0})*이동평균({KOSDAQ지수_거래량},{9일})",{20일})
수식 작성에 한계가 있어서
signal 데이터는 좀 더 엉성(?) 합니다.
9일 이평이 상승 시 9일 거래량 이평에 1을 곱해 주고,
하락 시 9일 거래량 이평에 -1을 곱하여 20일 치 데이터를 합쳤습니다.
이렇게 구한 수식을 이용하여 조건을 추가하여 결과를 비교하겠습니다.
기존 전략과 직접 구현한 OBV 값을 이용한 조건을 추가한 결과의 수익률 비교입니다.
OBV조건을 추가한 조건의 결과가 수익률 면에서 약간 줄어든 것처럼 보이지만,
변동성이 줄어, 줄어든 수익률 만큼 MDD 또한 줄어
특히 2022년도와 같은 특이한 시장에서 20% 정도 수익률이 늘어난 결과를 보여줍니다.
지난 12월 시장에서 마지막 어퍼컷을 맞아 생사를 오가는 상황이 왔는데,
아직 숨통이 끊어지지 않아
마지막 발악을 해 봤습니다.
지난 주말에 비트코인이 20% 상승했습니다.
하락장이 시작된 이래로 가장 큰 상승률인데요.
반등 신호이길 바래봅니다.
감사합니다.