[차트] MDD를 낮추는 아이디어들

 

전략 구상으로 수익률이 어느 정도 나온 상태에서는

 

MDD를 낮추는 방법을 연구함으로써

 

전략을 좀 더 디테일하게 깎는 노력을 해야할텐데요.

 

 

 

 

일차적으로 전략으로 뽑힌 종목 중에 다시 한번 종목을 솎아내는 방법은

 

아무래도 당일의 움직임을 포착해야 하기 때문에

 

전일 데이터로 거래하는 젠포트의 특성상

 

구현이 매우 어렵다는 치명적인 문제가 있습니다.

 

 

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그래서 고안해 낸 것이 바로

 

앞서서 소개했던 마삼법과 이동평균 MT를 2개 엮은 방법인데요.

 

 

 

전일 시장의 성격에 따라서

 

시장이 폭락할 만한 날에는 아예 매수를 하지 않음으로써

 

시장 폭락으로 인한 손절을 피하여

 

MDD를 낮추고, 더불어 CAGR을 높히는 효과를 톡톡히 보여주는데요.

 

 

 

 

그렇다면 앞서 소개해 드린 방법 외에

 

어떤 조건들을 MT에 이용해볼 수 있을까요?

 

 

 

 

젠포트에서는 시장의 성격을 나타내는 조건들을 제공하고 있습니다.

 

제가 사용하는 전략은 KOSDAQ 종목을 잘 매수하기 때문에

 

MT전략으로 KOSDAQ 지수를 사용하고 있습니다.

 

 

 

조건 입력 시 KOSDAQ으로 조회해 보면, 위와 같이 다양한 조건들이 나오는데요.

 

 

 

그 중에 KOSDAQ_MACD오실레이터를 이용하여

 

위와같이 MT를 작성해 보았습니다.

 

 

다른 조건들은 헷갈릴 수 있어서 지웠지만,

 

제가 설명드린 조건을 잘 이해하면

 

얼마든지 다른 조건들을 사용하여 본인 만의 MT를 작성할 수 있습니다.

 

 

 

조건은 아래와 같이 설명할 수 있습니다.

 

종가가 이동평균 120일 선 아래에 있을 때에는

전일 KOSDAQ_MACD오실레이터가 0보다 크거나,

당일 KOSDAQ_MACD오실레이터가 0보다 작은 경우에만 매수

 

즉, KOSDAQ_MACD오실레이터의 데드크로스(전일은 0보다 작고, 당일은 0보다 큰 날)가 있는 날만

 

이튿날 매수하지 않도록 하는 조건 입니다.

 

 

 

지난 글에서 말씀드린대로 

 

주식은 관성에 의해서 추세를 유지하기 때문에

 

종가가 120일 이동평균 위에 있을 때는 평소대로 매매하고,

 

120일 이동평균 아래에 있을 때에만 MACD오실레이터 데드크로스 조건을 엮어서 사용하고자 했습니다.

 

 

 

 

하락 확률이 높은 날에는 매수하지 않도록 조치한다는 점에서

 

확률에 의한 투자하는 퀀트와 같은 접근 방법이라고 생각되었습니다.

 

 

 

 

이번에는 '매수 조건' 에다가 '매수하지 않을 조건' 을 넣기 위해서 고심 하게 되었는데요.

 

 

조건식이 복잡한 감이 없지 않지만,

 

한번만 제대로 따져보면

 

본인의 전략에 알맞는 MT를 작성하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

또한 모든 전략에 해당하는 조건이 아니므로

 

반드시 본인의 전략에 적용해서 테스트 후에 사용하시기 바랍니다.

 

 

 

 

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성투하세요!