[tip] 종합점수 보정

다양한 재무 데이터를 손쉽게 테스트해볼 수 있다는 점에서

 

현재 젠포트를 따라갈 프로그램이 없습니다.

 

 

하지만 데이터의 양이 방대하여

 

데이터를 가공하는 방법에 따라서

 

데이터 사용 시 유의점도 있습니다.

 

 

그중에 하나가 이 종합점수를 사용할 때

 

유의해야 하는 건데요.

 

 

 

{종합점수} = {모멘텀점수}+{펀더멘탈점수}

 

 

종합점수가 만들어지는 원리, 그 의미를 생각하면서 사용한다면

 

어렵지 않게 의미에 맞는 데이터를 사용할 수 있습니다.

 

 

위에 써놓은 대로, 종합점수는 모멘텀 점수와 펀더멘탈 점수를 더해서 만들어집니다.

 

 

 

BIG

그렇다면, 아래와 같은 펀더멘탈 점수가 없는 종목의 종합점수는 어떻게 나올까요?

 

 

 

 

네, 맞습니다.

 

펀더멘탈 점수가 없는 신규 상장 종목의 경우

 

종합점수와 모멘텀 점수가 동일해집니다.

 

 

 

이 경우, [ {펀더멘탈점수} > 0 ] 이라는 조건을 추가하여 보정할 수 있습니다.

 

 

 

아래는 해당 조건을 추가하지 않은 전략의 결과입니다.

 

 

 

그리고 해당 조건을 추가한 전략의 결과입니다.

 

 

 

결과로만 비교하자면,

 

해당 조건을 추가하지 않은 전략의 수익률이나 MDD가 더 좋은 수치를 기록했습니다.

 

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하지만 데이터에 왜곡이 있다는 사실만은 확실하죠.

 

 

 

 

젠포트에서 제공하는 일부 데이터는

 

이렇게 왜곡이 존재합니다.

 

 

항상 데이터를 확인하는 버릇을 들이시면,

 

좀 더 클린 한 전략을 만드는 데 도움이 됩니다.