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추세전략은 퀀트 전략 중 압도적으로 수익률이 높은 전략입니다. 상승 추세에 있는 종목을 매수하기 때문에 비교적 짧은 시간 내에 수익을 얻을 수 있습니다. 추세 전략을 정의하는 방법은 여러가지가 있습니다. 저도 여러가지 추세전략을 포스팅한 바 있죠. https://money-magnetics.tistory.com/41 [복합] 상승추세 퀀트 투자의 기본이라 할 수 있는 상승추세 전략을 소개해 드리겠습니다. 계좌에 적어도 한 개는 운영해야 하는 필수 전략입니다. 수많은 책이나 인터넷 글만 찾아봐도 추세 관련 전략이 수두룩 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/56 [차트] 일목균형-기준선 상승추세 일목균형표를 구성하는 항목들이 많은..

지난 번 박스권 돌파 관련 포스팅에서 박스권을 돌파하는 전략의 우수성을 입증해 봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/27 [차트] 박스권 돌파 박스권을 돌파하면서 거래량이 터지면 큰 상승이 온다는 얘길 들어보셨을 겁니다. 저도 주식을 처음 시작했을 때 이 말을 듣고 박스권을 돌파하면서 거래량이 터진 종목을 매수했다가 호되게 money-magnetics.tistory.com 오늘은 동일한 박스권 돌파 전략을 틱테스팅 해봤습니다. 최근 하락세인 타 전략에 비해서 계속해서 수익률을 유지하고 있는 것으로 보이네요. 보시다시피, 모든 통계 데이터가 우수합니다. 조건은 보시다시피, 이전에 올렸던 포스팅에 비해 크게 달라진 조건은 없습니다. MT(Market Timing)을 추가..

저시총 전략과의 조합이 좋은 GP/A 팩터를 이용한 전략입니다. https://money-magnetics.tistory.com/31 [복합] 수익성저시총 전략 퀀트는 전통적으로 시가총액이 낮은 종목에 효과가 좋다고 합니다. 저시총 종목 중 수익성이 좋은 종목을 매수하는 전략을 소개하고자 합니다. 매매결과는 위에서 보시다시피, 꾸준한 우상향으 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/38 [재무] GP/A 요 근래 수급과 관련한 전략들이 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다. 그 와중에 GP/A를 이용한 전략은 작게나마 상승하고 있습니다. GP/A는 매출총이익(GP)을 자산(A)로 나누어, 현재 자산대비 money-magnetics...

역추세 전략은 상승추세 중 단기 하락한 종목을 매수하여 빠르게 매도하는 전략입니다. 이름은 역추세로 추세전략과 반대인 것 같은 늬앙스이지만, 상승추세 전략 중 하나로 봐야합니다. 실제 전략간 상관성을 비교해도 추세전략과 30% 이상 유사한 경우가 다반사 입니다. 오늘의 결과는 틱테스팅입니다. 일봉 백테스팅에 비해서 실제 매매와 더욱 유사한 결과를 보여주겠죠? 5년 누적 수익률 985.33%로 실제 매매에 충분히 투입 가능한 수치 입니다. 누적수익률과 MDD가 좋으면, 매매결과 통계 데이터는 비교적 좋은 편입니다. 매매 성공률이 약간 아쉬운 것만 빼면 모든 면에서 무난한 결과를 보이고 있네요. 하루 20% 이상 상승한 종목 중 거래대금이 큰 종목을 우선으로 매수하고자 합니다. 이 때, 전일 종가의 -3%에..

시가총액이 작은 종목 위주로 매수하는 전략 입니다. 저시총 전략은 매년 꾸준하고 안정적인 수익률을 가져다 줍니다. 시가총액이 작기 때문에 모자랄 수 있는 물량은 보유기간을 늘려서 보완하곤 합니다. 보유기간이 늘어나면, MDD가 비교적 커지게 되는데요. MDD도 26.03%로 무난하면서 CAGR 64.43%로 꽤 큰 수익률을 기록했습니다. KOSPI, KASDAQ 상관성이 비교적 크지만, CPC Index나 Sharpe Ratio는 안정적인 수치가 나왔습니다. 저는 저시총 전략들을 백테스팅 하면, 2017년도 수익률이 안좋게 나오고 있습니다. 그래도 2017년 수익률을 커버하고도 연 50% 이상의 수익률을 내고 있습니다. 저시총 종목 중에서도 돈의 흐름이 좋은 종목을 재무 데이터의 조합 우선순위로 매수하고..

오늘은 이전에 올렸던 포스팅을 틱테스팅으로 돌려봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/40 [복합] PER/EPS 수익성 전략 이번에 소개해 드릴 전략은 주식의 수익성을 알 수 있는 대표 지표인 PER(주가수익비율)과 EPS(주당순이익)을 이용한 전략입니다. 지표들에서 알 수 있듯이 주식의 성장성에 초점을 맞춘 전략인데 money-magnetics.tistory.com 조건식은 위 링크를 참고하면 됩니다. 틱테스팅 결과는, 일봉 백테스팅에 비해 좋았습니다. CAGR이 4% 낮아졌지만, MDD도 덩달아 23%가 낮아졌기 때문인데요. 이렇게 대부분의 전략은 일봉 백테스팅과 틱테스팅 결과가 상이합니다. 젠포트 사용 초반에는 일봉 백테스팅과 틱테스팅 구분 없이 제일 높은 수익..

장기 상승추세에 있는 종목을 매수하는 전략입니다. 알려진 바에 의하면, 20일 이동평균이 50일 이동평균보다 크고, 20일 이동평균, 50일 이동평균이 모두 증가하면 강한 상승추세로 규정할 수 있다고 합니다. 이 조건들에 세부 조건들을 조합하여 꽤 근사한 전략을 만들어 봤습니다. 5년 틱테스팅 누적수익률 720.18%를 기록한 전략입니다. CAGR이 49.13% 으로 50%에 못미치긴 했지만, MDD가 7.38%로 매우 안정적으로 우상향 하고 있다는 것을 알 수 있습니다. CAGR이 높고, MDD가 낮은 만큼, 매매결과에 따른 통계 데이터도 아주 준수했습니다. CPC Index, Sharpe Ratio를 포함하여 매매 성공률, 유니버스별 매수 비중, 각 KOSPI, KOSDAQ 상관성까지 한마디로 아름다..

오늘은 수급의 주체 별로 누적수익률을 비교해 보고자 합니다. 많이들 아시다시피, 기관의 수급이 가장 높은 수익률을 자랑했는데요. 예상을 뒤엎는 결과도 나왔습니다. 퀀트의 장점인 결과를 눈으로 확인해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 1. 기관수급 예상대로, 가장 큰 누적수익률을 기록했습니다. 5년 틱테스팅 결과, 1000%가 넘는 수익률입니다. 이 정도면 충분히 실제매매로 운용할 수 있을 것 같습니다. 2. 외국인수급 외국인 수급 결과는 눈을 씻고 다시 쳐다볼 정도로 의외였는데요. 기관 수급 결과와는 상반된 누적수익률을 냈습니다. 5년에 300%, 게다가 코로나 기간까지 포함된 테스팅 이므로 실제 매매에서는 사용할 수 없겠습니다. CAGR 뿐 아니라, MDD도 망가진 게 보이네요. 코리안 프라이스가 실..

주식 시장에선 업종에 따라서 순환매가 일어나는 것을 자주 목격할 수 있습니다. 이러한 업종의 모멘텀을 이용한 전략을 소개드립니다. 이 전략은 5년 틱테스팅 누적 수익률이 무려 708.52%에 달합니다. CAGR 48.57%, MDD 20.78%로 누적수익률 그래프로 아름답게 우상향하는 것을 확인할 수 있습니다. 연도별 수익률을 보면, 2017년 마이너스 수익률을 기록한 저시총 전략에 비해서 어느 해에도 마이너스 수익률을 기록하지 않았습니다. 다만, 올해 들어서 힘을 못내고 있긴 합니다. 평균 보유일 1.64일의 단기 전략으로 KOSPI, KOSDAQ 상관성이 낮고, Sharpe Ratio가 준수하네요. 보시다시피 다채로운 유니버스별 매수 비중을 봐도 전략이 무난해 보입니다. 매수 조건식은 아래와 같은데요..

외국인 수급과 F-SCORE 지표를 활용한 전략입니다. 지난 번에 포스팅한 외인수급 전략 보다는 수급에 치중한 전략입니다. https://money-magnetics.tistory.com/34 [복합] 외인수급 오늘 소개해 드릴 전략은 외인의 수급을 이용한 전략입니다. 비록 일봉 백테스팅이긴 하지만, 15년 수익률 41,495.15%에 달하는 어마무시한 전략입니다. 아래와 같이 CAGR은 49.16%, MDD는 21.94%로 중장 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/46 [복합] 기관수급 기관의 수급이 들어온 종목을 매수하는 전략을 테스트해 보겠습니다. 지난번 외인의 수급에 따른 전략보다도 더 큰 수익률을 기록했습니다. 일봉 ..

오늘은 똥망(?) 테스트 결과를 가져 왔습니다. 여러번의 테스팅을 거쳤음에도 적정 수준의 결과를 찾지 못했습니다. 심지어 어이없는 결과(?)를 내버렸습니다. 일단 한번 보시죠. 보시다시피, 일년 백테스팅은 무난해 보입니다. MDD도 20%를 넘지 않는 수준 입니다. 그런데 전략 그대로 15년 테스팅을 해본 결과는 처참했습니다. 보시는대로 최근 1년 좋았던 결과를 제외하고는 시장 수익률 보다도 좋지 않은 모습이었습니다. MDD는 58% 가까이 커졌지만, CAGR은 은행 예금 수준의 결과를 냈습니다. 한마디로 망 입니다. 매매 결과에 따른 통계는 보나마나 똥망이라 올리는 게 의미가 없어서 생략하겠습니다. 그런데 더 재밌는 결과는 따로 있었는데요. 5년 틱테스팅 결과가 15년 일봉 백테스팅 결과보다 좋았다는 ..

DMI 시리즈 입니다. 기존에 올렸던 DMI 전략의 세번째 업데이트 버전입니다. https://money-magnetics.tistory.com/51 [복합] DMI+OBV 주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/55 [복합] DMI+MFI 오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 ..

시가총액이 적은 종목을 매매하는 저시총 전략 입니다. 지난 번에 EV/EBITDA 와 ROIC 를 조합하여 우선 매수하는 전략을 소개해 드렸습니다. https://money-magnetics.tistory.com/42 [복합] 저시총 전략 퀀트 투자에서 빼놓을 수 없는 저시총 전략입니다. 시가총액이 적은 종목은 비교적 가격의 등락이 크기 때문에 짧은 시간 내에 큰 수익을 준다고 알려져 있는데요. 그 말이 진짜인지 바로 확인 money-magnetics.tistory.com 이번에는 PSR 과 매출액성장률을 조합한 우선순위를 사용해 봤습니다. 시장이 하락하는 시기에도 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다. 15년 백테스팅에서도 마찬가지로 우상향을 보이긴 했으나, MDD가 큰 폭으로 늘어난 것을 확인할..

오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 전략을 분석할 수 있어야 성공도 할 수 있을테니, 일단 한번 확인해 보시죠. 무슨 이유인지 모르겠지만, 최근 1년 결과는 나쁘지 않은 모양새입니다. 그런데 희안하게 15년 테스팅에서는 아래와 같이 망가진 결과는 보였습니다. 그래도 우상향이니 만큼 개선시켜 보자고 말씀드리기 민망한 수준입니다. CAGR이 12.48% 라니, 이 정도면 과장 조금 보태서 그냥 예금 넣는 게 나을 것 같습니다. 위와 같이 CAGR와 MDD가 낮은 만큼 CPC Index와 Sharpe Ratio도 매우 낮아졌습니다. 생각보다 매매 성공률이나 유..

1950년대 투자자임에도 불구하고 기계적 매매를 중요시 했다는 니콜라스 다비스 전략의 변형 입니다. 무용가로서 공연출연료 대신에 받은 소량의 주식으로 투자를 시작했다고 전해지는데요. 직업이 별도로 있어서, 계속 시장을 주시할 수 없었던 것이 기계적 매매를 중시했던 결정적인 이유였던 것 같습니다. 니콜라스 다비스는 많은 전략 중, 박스권 돌파매매를 주로 했다고 전해집니다. 그래서 오늘 박스권 돌파매매 전략을 만들어보겠습니다. 일봉 기준, 백테스팅 CAGR이 40.05% 나왔습니다. 최근 시장의 하락세에도 제대로 선방하는 모습니다. 일년 데이터가 좋아서 15년도 돌려보았습니다. 확실히 기간이 늘어나니까 CAGR은 줄고, MDD는 늘어난 모양새네요. 아무래도 최근 1년 수익률이 급격이 좋았던 이유는 아무래도 ..