머니매그네틱

저시총 전략과의 조합이 좋은 GP/A 팩터를 이용한 전략입니다. https://money-magnetics.tistory.com/31 [복합] 수익성저시총 전략 퀀트는 전통적으로 시가총액이 낮은 종목에 효과가 좋다고 합니다. 저시총 종목 중 수익성이 좋은 종목을 매수하는 전략을 소개하고자 합니다. 매매결과는 위에서 보시다시피, 꾸준한 우상향으 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/38 [재무] GP/A 요 근래 수급과 관련한 전략들이 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다. 그 와중에 GP/A를 이용한 전략은 작게나마 상승하고 있습니다. GP/A는 매출총이익(GP)을 자산(A)로 나누어, 현재 자산대비 money-magnetics...

요 근래 수급과 관련한 전략들이 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다. 그 와중에 GP/A를 이용한 전략은 작게나마 상승하고 있습니다. GP/A는 매출총이익(GP)을 자산(A)로 나누어, 현재 자산대비 매출총이익을 나타내는 지표입니다. 재무가 좋은 종목은 심리적 안정감도 주니, 일석이조 입니다. 오늘 전략에는 MT(Market Timing)도 넣지 않았는데도 초반에 상승한 상태로 지수 하락세에 접어 들 때에도 수익률을 꾸준히 유지하고 있습니다. 보시다시피, 기타 단일조건 대비로도 높은 수익률을 기록했고요. 비교적 초소형 종목에 치중되어 있지만, 아래와 같이 우선순위에 수급점수를 넣어 매매가 활발한 종목을 매수하도록 했습니다. 현재는 목표가와 손절가를 설정하지 않은 상태입니다. 여러가지 항목들을 디테일하게 ..

퀀트는 전통적으로 시가총액이 낮은 종목에 효과가 좋다고 합니다. 저시총 종목 중 수익성이 좋은 종목을 매수하는 전략을 소개하고자 합니다. 매매결과는 위에서 보시다시피, 꾸준한 우상향으로 15년 누적수익률이 무려 69,237.57% 입니다. 시장 하락에 따른 충격이 수익률에 영향을 크게 준 모양이긴 하지만, 충분히 가공할 만한 결과를 냈습니다. 보유일이 늘어난 만큼 MDD가 커지는 건 어느정도 용인할 수 밖에 없습니다. 저시총 종목이기 때문에 유동성에 문제가 있을 수 있기 때문에 평균 보유일 32.34일로 보유 기간을 늘려 전략을 구성했기 때문입니다. 보유기간이 늘어난다는 것은 하락장에도 매도하지 않기 때문이죠. CPC Index와 Sharpe Ratio도 좋은 편이지만, 수익종목과 손실종목의 건수 차이는..