머니매그네틱

이제까지 다양한 MT를 만들어 보았는데요. 앞서 말씀드렸다시피, 어느 정도 전략이 갖춰지면 지수 폭락장을 피하는 방법이 내 계좌를 지킬 수 있는 가장 효과좋은 방법이 아닐 수 없습니다. 볼린저 밴드는 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느 정도의 위치에 있는지 알려주는 지표로, 표준편차를 더하거나 뺀 값을 상한선, 하한선으로 사용하기 때문에 제각기 다른 형태로 움직이는 종목에 사용하는 것 보다 수 많은 종목의 움직임의 합인 지수의 상태를 판단하기에 적합하다고 생각합니다. 볼린저밴드 평균값 = 20일 이동평균선 볼린저밴드 상한선 = 20일 이동평균선 + 20일 이동평균선의 표준편차*2 볼린저밴드 하한선 = 20일 이동평균선 - 20일 이동평균선의 표준편차*2 지난 2023년 4월은 상승의 끝에 4/20일..

지난 번에 지수 상황에 따라서 매매를 제한하여 MDD를 낮춰보는 방법을 소개드렸습니다. https://money-magnetics.tistory.com/86 [차트] MT를 두개 엮어서 MDD 낮춰보기 오랜만에 마삼법으로 MDD를 낮추는 글을 써서 블로그 방문자가 잠깐 늘었습니다. 기분이 좋은 관계로(지난 달 수익률이 평타를 쳤기 때문이기도 하지만) 한번 더 MDD를 낮춰보겠습니다. 제 글이 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/87 [차트] MDD를 낮추는 아이디어들 전략 구상으로 수익률이 어느 정도 나온 상태에서는 MDD를 낮추는 방법을 연구함으로써 전략을 좀 더 디테일하게 깎는 노력을 해야할텐데요. 일차적으로 전략으로 뽑힌..

전략 구상으로 수익률이 어느 정도 나온 상태에서는 MDD를 낮추는 방법을 연구함으로써 전략을 좀 더 디테일하게 깎는 노력을 해야할텐데요. 일차적으로 전략으로 뽑힌 종목 중에 다시 한번 종목을 솎아내는 방법은 아무래도 당일의 움직임을 포착해야 하기 때문에 전일 데이터로 거래하는 젠포트의 특성상 구현이 매우 어렵다는 치명적인 문제가 있습니다. 그래서 고안해 낸 것이 바로 앞서서 소개했던 마삼법과 이동평균 MT를 2개 엮은 방법인데요. 전일 시장의 성격에 따라서 시장이 폭락할 만한 날에는 아예 매수를 하지 않음으로써 시장 폭락으로 인한 손절을 피하여 MDD를 낮추고, 더불어 CAGR을 높히는 효과를 톡톡히 보여주는데요. 그렇다면 앞서 소개해 드린 방법 외에 어떤 조건들을 MT에 이용해볼 수 있을까요? 젠포트에..

오랜만에 마삼법으로 MDD를 낮추는 글을 써서 블로그 방문자가 잠깐 늘었습니다. 기분이 좋은 관계로(지난 달 수익률이 평타를 쳤기 때문이기도 하지만) 한번 더 MDD를 낮춰보겠습니다. 제 글이 도움이 되셨으면 광고 한번씩 클릭해 주세요 (ㅋㅋㅋ) 젠포트 사용자들이라면 주로 MT를 걸어서 MDD를 낮추실 건데요. MT를 아직까지 모르신다면, 아래 글을 참고하시면 되구요. https://money-magnetics.tistory.com/6 [tip] MT(Market Timing) 젠포트를 시작하기 전에 꼭 알아야 하는 내용 중에 마켓타이밍을 빼놓을 수 없습니다. 마켓타이밍은 말 그대로 시장의 상황에 따라서 설정하는 조건입니다. 어떤 전략을 구현할 때 우리가 신경 money-magnetics.tistory...

2021년 말부터 시작된 대폭락장을 몸으로 받아내고, 대폭락장을 비켜가는 방법을 알기 위해서 많은 책을 탐독했습니다. 그 중에서도 가장 설득력이 있었던 마삼법. https://blog.naver.com/jhw8118/221946529667 내일의 부 - 세상에서 가장 빨리 99.9% 부자 되는 법 부자 되는 법, 돈을 불리는 법을 부모에게도, 학교에서도 배우지 못하였기에 이제서야 열심히 책을 통해, ... blog.naver.com 마삼법을 간단히 설명해 보자면, 나스닥 -3% 하락이 발생하면, 모든 주식을 매도하고 한달간 매매하지 않아야 한다. 한달간 -3% 하락이 다시 발생하지 않는다면, 다시 매매한다. -3% 하락이 다시 발생한다면, 매매를 하지 않는 일정이 그만큼 연장된다. 저자인 조던 김장섭 님..

고수들의 영역이라 알려진 52주 신고가 종목 매수 전략을 테스트 해봤습니다. 고수들의 영역인 만큼 하수인 저는 접근하면 안될 결과가 나와버렸지만, 그래도 의미있는 결과가 나온 관계로 소개해 드리겠습니다. 아시다시피, 52주는 1년입니다. 즉, 52주 신고가는 1년 중 고가를 새로 기록한 종목 입니다. 지난 3월 14일에 52주 신고가를 기록한 도이치모터스 종목을 보면, 52주 신고가를 기록한 이후에 계속해서 상승세로 이어지는 모양입니다. 이 도이치모터스 종목을 매수할 수 있는 조건들을 조합하여 전략을 만들어서 1년 백테스팅을 했습니다. 1년 누적수익률은 50%가 넘었고, MDD도 무난해 보입니다. 앞서 타겟팅 했던 종목인 도이치모터스도 아래와 같이 정확하게 매수하고 매도한 것도 확인 가능합니다. 이때까지..

일목균형표를 구성하는 항목들이 많은 관계로 일목균형표를 이용한 전략은 다양한 방법으로 만들 수 있습니다. 지난번에는 구름대 돌파 전략을 알아봤는데요. 오늘은 기준선이 상승추세인 종목을 매수하는 전략을 백테스팅 해봤습니다. 기준선이 상승추세에 있으면서 종가가 기준선 위에 있는 종목을 매수하게 될건데요. 기준선은 26일 이동평균선 으로 26일 평균가격보다 전일의 종가가 더 큰 종목을 매수하고자 하는 것으로 중기적 상승추세에 든 종목을 매수한다고 볼 수 있습니다. 위 이미지와 같이, 일목균형표 기준선(핑크색)이 단기 상승추세에 있고, 종가보다 큰 종목을 매수하도록 했습니다. 비교적 안정적인 매매를 위해 개발되었다는 일목균형표를 이용한 전략이라서 인지 MDD 수치가 비교적 낮고, 수익률의 크기가 크진 않아도 꾸..

추세전략 다음으로 수익률이 좋다고 알려진 수급점수를 백테스팅해 보았습니다. 젠포트의 수급관련 팩터는 수급점수, 기관수급점수, 외국인수급점수, 거래비율점수2 가 있습니다. 그 중에서 오늘은 수급점수를 이용해 보려고 하는데요. 보시다시피 1년 누적수익률이 40.53%로 연초부터 계속해서 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. MDD도 11.1%로 무난한 수준이네요. 최근 시장의 하락이 있었음에도 선방하는 모습입니다. 비교적 매매성공률이 높지 않아서 수급점수만을 이용하기에는 불안한 요소가 있어 보입니다. 하지만 Sharpe Ratio나 유니버스별 매수 비중은 그 어떤 팩터보다 좋아 보이네요. 저라면 목표가를 약간 줄여서 목표가 도달을 높히고 매도 로직을 추가하여 손실을 줄이는 방향으로 전략 업데이트를 구상해 볼..

볼린저밴드는 1980년대에 존 볼린저라는 투자전문가에 의해 만들어진 추세지표입니다. 볼린저밴드는 중심선인 ‘20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차×2’를 더한 상한선, ‘표준편차×2’를 뺀 하한선으로 구성되어 있습니다. 오늘은 이 볼린저밴드에서 현재 주가의 위치가 100 이상인 종목을 매수하도록 백테스팅해 보았습니다. 단지 이런 결과를 내기 위해서는 볼린저밴드 조건 뿐 아니라, 추세를 확실히 판단할 수 있는 다른 지표가 좀 필요했습니다. 물량 관계로 거래대금 조건을 추가했고, MACD오실레이터가 0 이상인 상승추세인 종목 중에 볼린저밴드 대비 주가가 100이상인 종목을 매수합니다. 100이상인 종목 중에서도 그 값이 크고 20일 평균 거래량 대비 거래량 점수가 큰 종목을 우선으로 매수하게 됩니다. 연..

EPS(주당순이익)은 기업이 벌어들인 순이익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값 입니다. 말 그대로, 주가에 순이익이 어느정도 반영되었는지를 나타내는 지표입니다. 주식 투자의 원래 목적에 아주 잘 맞는 지표라고 할 수 있습니다. EPS는 단순히 EPS값이 아닌, EPS성장률을 넣었습니다. 주식은 현재가치말고, 미래가치를 매매하는 것이기 때문에, 기업이 벌여들인 단순한 순이익보다는 그 순이익이 점점 커지는 종목이 더 좋겠죠? 그래서인지, 단일 조건으로는 CAGR와 MDD가 이상적인 수준으로 나왔습니다. 비록 일봉 백테스트이긴 하지만, MDD가 10%도 안되는 것으로 나왔습니다. 시장 수익률을 이기는 전략임에 틀림 없네요. 이번에는 우선순위를 MFI-스토캐스틱(D) 로 설정했습니다. 의미를..

지난번 EPS성장률과 비슷한 개념으로 순이익대신 매출액의 성장률로 백테스팅해 보았습니다. 사실 젠포트에서 성장률 관련 팩터들을 모두 테스트해 봤는데, EPS성장률과 매출액성장률 이외에는 눈에 띄는 결과는 없었습니다. 매출액성장률도 EPS성장률 보다는 부진한 모습인데요. 언젠가 썼었지만, 수익률은 굉장히 다양한 요소에 의해서 변하기 때문에 성적이 나쁘다고 속단하긴 이릅니다. 우선순위를 수급점수에서 다른 팩터로 변경하면 또 다른 깜짝놀랄 결과를 낼 수도 있습니다. 저는 단지 단일 조건이 주가상승에 영향을 주는지 여부 정도만 확인하기 위해서 테스트해본 것이니까요. 물론 EPS성장률처럼 MFI-스토캐스틱(D) 으로도 테스트해봤지만, 수급점수보다 수익률이 낮았습니다. CPC Index나 Sharpe Ratio도 ..

요 근래 수급과 관련한 전략들이 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다. 그 와중에 GP/A를 이용한 전략은 작게나마 상승하고 있습니다. GP/A는 매출총이익(GP)을 자산(A)로 나누어, 현재 자산대비 매출총이익을 나타내는 지표입니다. 재무가 좋은 종목은 심리적 안정감도 주니, 일석이조 입니다. 오늘 전략에는 MT(Market Timing)도 넣지 않았는데도 초반에 상승한 상태로 지수 하락세에 접어 들 때에도 수익률을 꾸준히 유지하고 있습니다. 보시다시피, 기타 단일조건 대비로도 높은 수익률을 기록했고요. 비교적 초소형 종목에 치중되어 있지만, 아래와 같이 우선순위에 수급점수를 넣어 매매가 활발한 종목을 매수하도록 했습니다. 현재는 목표가와 손절가를 설정하지 않은 상태입니다. 여러가지 항목들을 디테일하게 ..

오늘은 자기자본의 투입대비 이익의 비율을 나타내는 투자지표인 ROE(자기자본이익률)을 조건으로 백테스팅해봤습니다. ROE는 '(당기순이익 ÷ 자기자본) × 100'의 공식으로 산출하므로 수치가 클수록 영업이익이 큰 것으로 판단할 수 있습니다. 그래서 조건은 아래와 같이 입력했습니다. 매수조건식 : A and B A: 비율({ROE},{내림차순}) 0 매도조건식 : A A : {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) < 0 ROE가 큰 것 부터 상위 20%를 코스닥지수의 종가가 5일 이동평균선 위에 있을 때만 매수하기로 했습니다. 매도는 코스닥지수의 종가가 5일 이동평균선 아래이면 하고요. ..

오늘은 차트/기술적 분석 중, 제가 좋아하는 캔들 형태인 상승확인캔들을 이용하여 시뮬레이션해 보았습니다. 매수 조건식 : not(before(A,2)) and every(A,2) and every(B,2) and C A : {종가}-{시가} > 0 B : {일별주가상승률} > 0 C : {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 0 조건식을 설명하자면, 2일 전 음봉이고, 이후 2일간 양봉이면서 주가가 상승 하는 모양. 즉, 상승확인형 캔들을 뜻합니다. 아래 차트에서 보자면, 네모친 부분에 해당합니다. MT는 코스닥지수 종가가 코스닥지수 3일 이동평균선 위로 올라왔을 때만 매수하기로 했습니다. (참고) 1. MT 가 뭔지 모른다면 아래 포스팅을 참고 https://money..

박스권을 돌파하면서 거래량이 터지면 큰 상승이 온다는 얘길 들어보셨을 겁니다. 저도 주식을 처음 시작했을 때 이 말을 듣고 박스권을 돌파하면서 거래량이 터진 종목을 매수했다가 호되게 당한 적이 있는데요. 요 놈을 백테스팅해서 속설이 진짜인지 확인해 보기로 했습니다. 결과는 엄청났습니다. 일봉 데이터이긴 하지만, 시장 지수와도 크게 영향을 받지 않으면서도 큰 수익률을 보여주네요. 수급에 관한 우선순위를 설정하여, 박스권을 돌파하면서 수급이 좋은 종목 위주로 매수하도록 했습니다. 아무래도 제가 들어갔을 땐 단기 하락세에 있었나 봅니다. 이래서 오랜 기간 테스트 하는 것이 중요하죠. 단일 조건으로 연수익률 72.42%에 도달했다는 건 엄청난 잠재력이 있다는 뜻입니다. 조건을 조합하거나, 의미있는 우선순위로 변..