머니매그네틱

시가총액이 작은 종목 위주로 매수하는 전략 입니다. 저시총 전략은 매년 꾸준하고 안정적인 수익률을 가져다 줍니다. 시가총액이 작기 때문에 모자랄 수 있는 물량은 보유기간을 늘려서 보완하곤 합니다. 보유기간이 늘어나면, MDD가 비교적 커지게 되는데요. MDD도 26.03%로 무난하면서 CAGR 64.43%로 꽤 큰 수익률을 기록했습니다. KOSPI, KASDAQ 상관성이 비교적 크지만, CPC Index나 Sharpe Ratio는 안정적인 수치가 나왔습니다. 저는 저시총 전략들을 백테스팅 하면, 2017년도 수익률이 안좋게 나오고 있습니다. 그래도 2017년 수익률을 커버하고도 연 50% 이상의 수익률을 내고 있습니다. 저시총 종목 중에서도 돈의 흐름이 좋은 종목을 재무 데이터의 조합 우선순위로 매수하고..

퀀트는 전통적으로 시가총액이 낮은 종목에 효과가 좋다고 합니다. 저시총 종목 중 수익성이 좋은 종목을 매수하는 전략을 소개하고자 합니다. 매매결과는 위에서 보시다시피, 꾸준한 우상향으로 15년 누적수익률이 무려 69,237.57% 입니다. 시장 하락에 따른 충격이 수익률에 영향을 크게 준 모양이긴 하지만, 충분히 가공할 만한 결과를 냈습니다. 보유일이 늘어난 만큼 MDD가 커지는 건 어느정도 용인할 수 밖에 없습니다. 저시총 종목이기 때문에 유동성에 문제가 있을 수 있기 때문에 평균 보유일 32.34일로 보유 기간을 늘려 전략을 구성했기 때문입니다. 보유기간이 늘어난다는 것은 하락장에도 매도하지 않기 때문이죠. CPC Index와 Sharpe Ratio도 좋은 편이지만, 수익종목과 손실종목의 건수 차이는..

수익성, 재무건전성, 영업 효율성 등 9개 재무지표를 점수화한 지표인 F-SCORE 백테스팅을 해봤습니다. 젠포트에서 조건 입력 시 F-SCORE로 검색하면 f-score2 라는 항목도 함께 조회가 되는데요. F-SCORE f-score2 (1)자본성장율(YOY) > 0 : 1점 (1)전분기대비 총주식수변화량 = 0 : 1점 (1) 항목만 위와 같이 다르고, 나머지는 아래와 같이 동일하게 구성되어 있습니다. (2)당기순이익 4분기합 > 0 : 1점 (3)영업현금흐름 4분기합 > 0 : 1점 (4)ROA성장율(YOY) > 0 : 1점 (5)부채비율성장율(YOY) 0 : 1점 (7)매출총이익율성장율(YOY) > 0 : 1점 (8)자산회전율성장율(YOY) > 0..