머니매그네틱

젠포트 사용자라면, MDD(Maximum Draw Down) 가 뭔지는 누구나 알 것 입니다. MDD란 전략을 사용해서 계좌를 운용했을 때, 가장 높은 잔고 대비 가장 큰 하락폭을 뜻하는데요. MT(Market Timing)을 설정했다 하더라도, 하락장이 길어질수록 MDD가 갱신되기도 해서 최근에 아래와 같이 MDD 갱신을 제한하는 방법에 대해서 포스팅 하기도 했습니다. https://money-magnetics.tistory.com/78 [tip] MDD 갱신을 제한하는 방법 전 세계적으로 코로나로 인한 자산 시장의 거품을 인식하면서 인플레이션이 고공행진을 하는 가운데, 나름 탄탄한 전략을 만들고 운용하고 있을 젠포터마저 시련을 겪고 있을텐데요. 5년 이상 money-magnetics.tistory.c..

전 세계적으로 코로나로 인한 자산 시장의 거품을 인식하면서 인플레이션이 고공행진을 하는 가운데, 나름 탄탄한 전략을 만들고 운용하고 있을 젠포터마저 시련을 겪고 있을텐데요. 5년 이상의 과거 틱데이터로 충분히 백테스팅을 했다고 생각했지만, 하락장이 길어지면서 수시로 MT가 작동하면서 손절에 손절을 거듭하고 있기 때문입니다. 이 때문에 MDD를 나날이 새롭게 갱신하는 전략이 많아지면서 MT 없이 하락장을 맞이한 일반 투자자와 별다를 게 없는 기분이 들 지경입니다. 물론 젠포터로서 일반 투자자보다는 걱정이 덜하긴 하지만 저 또한 괜히 다크서클이 짙어지는 것 같은 기분이 들곤 하는데요. MDD를 갱신한 전략에 조건을 추가하기 위한 고민을 해봤습니다. 틱테스팅 기간을 보면, 2022/03/21 까지 20.43%..

젠포트에서는 매수조건으로 돌파매수를 제공합니다. 언뜻 보기엔, 상방 돌파 매수 항목을 사용하면, 가격이 올라갈 때 매수하기 때문에 매수 후 미끄러지는 종목을 매수하지 않게 되어 수익률에 도움이 될 것처럼 느껴지기도 하는데요. 하나씩 따지고 보면, 가상매매와 실전매매에서 괴리가 생길 여지가 커지게 됩니다. 매수와 매수주문을 구분해줘야 이해가 쉽습니다. 매수는 체결이 된 상태를 말하고, 매수주문은 체결과 상관없이 매수를 하기 위해 주문을 한 상태입니다. 가격이 올라갈 때 매수 주문을 낸다면 어떻게 될까요? 가격을 터치한 다음에 매수 주문을 내기 때문에 주문 순서가 밀리게 됩니다. 가격 터치 전에 이미 들어가 있던 주문이 내 주문 이전에 모두 체결이 되어야 그 다음에 내 주문이 체결되게 됩니다. 가격 터치 후..

상장폐지는 주식 종목이 시장에서 거래되지 않는 것이기 때문에 무조건 100% 손실로 처리하는 것이 맞다고 생각 드시나요? 그렇다면 끝까지 읽어주세요! 주식은 다양한 원인에 의해서 상장폐지가 되곤 하는데요. 젠포트에서는 이유 불문, 상장폐지가 된 종목은 100% 손실로 처리합니다. 상장폐지가 된 종목을 손실처리하는 것이 무엇이 문제냐고 생각들 하실텐데요. 사실은 상장폐지 사유가 꽤 중요합니다. 왜냐면, 상장폐지 된 종목 대신에 다른 주식 종목으로 바꿔줄 수 있기 때문인데요. 이제 감이 좀 오시나요? 항목 코스피 코스닥 매출 관리: 50억미만 상폐: 2년연속 관리: 30억미만 상폐: 2년연속 법인세비용차감전계속사업손실 해당없음 [관리] 자기자본 50%이상(and10억원이상)의 법인세비용차감전계속 사업손실이 ..

차트를 이용하여 전략을 만들 때 매도금액도 차트에서 보이는대로 설정하고 싶을 때가 있죠. ​ 상승장악캔들이 출현했을 때 매수하는 전략을 예로 들자면, 출현한 캔들의 저가를 깰 때 매도하고자 하는 조건을 입력하고자 합니다. 젠포트에서는 과거값을 입력할 수 있는데요. 과거값({저가}, {x일}) 과 같이 입력합니다. 그런데 우리가 입력하고자 하는 매도 조건은 몇일 전의 저가인지를 상수로 입력할 수가 없겠죠? 이럴 때, {보유종목보유일} 을 이용하면 될 것 같긴한데..(반전 주의) 차트로 돌아가서, 상승장악캔들 출현 시 매수하는 전략이라면 첫번째 박스인 상승장악캔들이 출현한 이튿날 2022/02/09(수) 에 매수하게 될 것입니다. 이 때, 매도는 매수 전전일의 저가를 깰 때로 설정한다면 과거값({저가}, '..

다양한 재무 데이터를 손쉽게 테스트해볼 수 있다는 점에서 현재 젠포트를 따라갈 프로그램이 없습니다. 하지만 데이터의 양이 방대하여 데이터를 가공하는 방법에 따라서 데이터 사용 시 유의점도 있습니다. 그중에 하나가 이 종합점수를 사용할 때 유의해야 하는 건데요. {종합점수} = {모멘텀점수}+{펀더멘탈점수} 종합점수가 만들어지는 원리, 그 의미를 생각하면서 사용한다면 어렵지 않게 의미에 맞는 데이터를 사용할 수 있습니다. 위에 써놓은 대로, 종합점수는 모멘텀 점수와 펀더멘탈 점수를 더해서 만들어집니다. 그렇다면, 아래와 같은 펀더멘탈 점수가 없는 종목의 종합점수는 어떻게 나올까요? 네, 맞습니다. 펀더멘탈 점수가 없는 신규 상장 종목의 경우 종합점수와 모멘텀 점수가 동일해집니다. 이 경우, [ {펀더멘탈점..

젠포트 조건식은 비교적 직관적으로 입력할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 입력방법을 배우긴 해야 합니다. 정해진 룰에 의해서 입력되지 않으면 오류를 내기 때문이죠. 오늘의 tip은 지난번에 올린 글 중에 every(A,x) 조건과 사용방법을 동입합니다. x일간 항상 조건을 만족하는 종목을 찾기 위해서 사용한 every(A,x) 와 달리, x일간 한번만 조건을 만족해도 검색되는 any(A,x) 조건의 사용 예를 소개해 드리고자 합니다. 위와 같이 시가총액이 하위 20%인 종목 중 거래량의 변화율이 5일 중 한번이라도 100%가 넘는 종목을 매수하는 전략을 작성했습니다. 사실 한가지 실수를 했는데요. 5일 중 한번이라도 거래량 변화율이 100% 이상인 조건을 넣는다는 게 5일 중 한번이라도 거래량 변화율이 ..

젠포트를 시작하기 전에 꼭 알아야 하는 내용 중에 마켓타이밍을 빼놓을 수 없습니다. 마켓타이밍은 말 그대로 시장의 상황에 따라서 설정하는 조건입니다. 어떤 전략을 구현할 때 우리가 신경써야 하는 부분이 굉장히 많은데, 수익율이 가장 중요하겠지만 험난한 투자 항해에 마음의 평화(?)를 유지시켜줄 수 있는 조건도 매우 중요하겠죠. 재작년 코로나 때 이미 겪어본 분들도 계시겠지만, 시장이 하락을 맞이할 땐, 매우 빠른 시간에 내 돈이 사라집니다. 이렇게 시장의 하락을 온몸으로 맞는 것을 피할 수 있도록 설정하는 조건인 셈이죠. 아래 사진은 MT를 설정하지 않은 전략입니다. 꽤 높은 CAGR(연평균수익율) 을 갖고 있지만, 역시 시장의 폭락에 속수무책으로 MDD(최대낙폭) 40% 이상으로 큰 손실을 보게 됩니다..

every 조건은 not(before(A,x)) 조건과 함께 많이 사용되는 조건식 입니다. 조건식 : every(A,2) A : {종가}-이동평균({종가},{3일}) > 0 A 조건이 2일간 반복되었음을 뜻합니다. (숫자 2는 반복되는 일자를 뜻하므로, 원하는 숫자로 대체할 수 있습니다.) 조건식을 해석해 보자면... 아래 차트 이미지의 빨간색 네모 박스와 같이 당일 종가가 3일 이동평균선보다 높은 게 2일간 계속되었다는 뜻입니다. 체크하고보니, 상승추세와 비슷한 양상을 보이는 조건이네요. 해당 조건을 이용해서 다양한 매수전략을 만들어 보시기 바랍니다.

어떤 조건이 반전되는 것을 표현하기 위한 식을 소개하고자 합니다. 젠포트에서 타이밍 조건을 입력하기 위해서 필수적으로 알아야 하는 조건식입니다. 조건식 : not(before(A,1)) and A A : {종가}-이동평균({종가},{3일} > 0 A 조건이 1일 이 전에는 아니었다가, 당일에는 반전된 것을 뜻합니다. (숫자 1은 당일로부터 이전일을 뜻하기 때문에, 원하는 숫자로 대체할 수 있습니다.) 조건식을 해석해 보자면... 아래 차트 이미지의 빨간색 네모 박스와 같이 1일 전에는 당일 종가에 비해 3일 이동평균선이 더 높게 있다가, 당일에 당일 종가가 3일 이동평균선보다 더 높게 올라왔을 때를 뜻하겠죠. 동일한 방법으로 매도 타이밍도 정할 수 있습니다. 이 조건식을 이용해서 타이밍을 잘 잡는다면, ..