머니매그네틱

시가총액이 작은 종목 위주로 매수하는 전략 입니다. 저시총 전략은 매년 꾸준하고 안정적인 수익률을 가져다 줍니다. 시가총액이 작기 때문에 모자랄 수 있는 물량은 보유기간을 늘려서 보완하곤 합니다. 보유기간이 늘어나면, MDD가 비교적 커지게 되는데요. MDD도 26.03%로 무난하면서 CAGR 64.43%로 꽤 큰 수익률을 기록했습니다. KOSPI, KASDAQ 상관성이 비교적 크지만, CPC Index나 Sharpe Ratio는 안정적인 수치가 나왔습니다. 저는 저시총 전략들을 백테스팅 하면, 2017년도 수익률이 안좋게 나오고 있습니다. 그래도 2017년 수익률을 커버하고도 연 50% 이상의 수익률을 내고 있습니다. 저시총 종목 중에서도 돈의 흐름이 좋은 종목을 재무 데이터의 조합 우선순위로 매수하고..

가치투자의 황제, 존 네프의 전략을 변형한 전략을 소개드립니다. 주식회사에 투자하고, 그 이익을 돌려받는 주식투자의 기본에 입각한 전략으로 종목의 현재가치와 순이익, 배당성장 등을 조건으로 설정했습니다. 주가 이익 자본 주가와 이익, 자본은 위와 같은 관계에 있습니다. 제가 알아본 바로는, roe(자기자본이익율)/per(주가수익비율) = (자본/이익)/(주가/이익) = 자본/주가 = PBR(주가순자산비율) 인데, pbr을 직접 입력하지 않고 roe/per 라는 조건으로 입력했네요. 해당 조건들은 현명한 퀀트 주식투자라는 책을 참고했습니다. 매매결과는 위와 같이 나왔습니다. 미세한 차이로 수익종목이 손실종목보다 높고, 목표가 도달이 비교적 많네요. 우리가 알고 있는 2020년 3월, 코로나로 인한 하락보다..

재무공부를 해본 사람이라면, 기업의 재무상태를 파악하기 위해서 BPS라는 지표가 얼마나 도움이 되는지 알 것입니다. 아래는 네이버 지식백과에서 설명하는 BPS입니다. 기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남는데, 이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치를 말한다. 기업이 활동을 중단한 뒤 그 자산을 모든 주주들에게 나눠줄 경우 1주당 얼마씩 배분되는가를 나타내는 것으로, BPS가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높아 투자가치가 높은 기업이라 할 수 있다. 한편, BPS에는 주가 정보가 고려돼 있지 않기 때문에 해당 회사의 주가가 자산가치에 비해 얼마나 저평가 혹은 고평가되어 있는지 판단하기 위해 PBR이라는 값을 사용한다. PBR(Price Bookvalue Ratio)은 주가순자산비율(PBR·Pri..