머니매그네틱

이제까지 다양한 MT를 만들어 보았는데요. 앞서 말씀드렸다시피, 어느 정도 전략이 갖춰지면 지수 폭락장을 피하는 방법이 내 계좌를 지킬 수 있는 가장 효과좋은 방법이 아닐 수 없습니다. 볼린저 밴드는 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느 정도의 위치에 있는지 알려주는 지표로, 표준편차를 더하거나 뺀 값을 상한선, 하한선으로 사용하기 때문에 제각기 다른 형태로 움직이는 종목에 사용하는 것 보다 수 많은 종목의 움직임의 합인 지수의 상태를 판단하기에 적합하다고 생각합니다. 볼린저밴드 평균값 = 20일 이동평균선 볼린저밴드 상한선 = 20일 이동평균선 + 20일 이동평균선의 표준편차*2 볼린저밴드 하한선 = 20일 이동평균선 - 20일 이동평균선의 표준편차*2 지난 2023년 4월은 상승의 끝에 4/20일..

전략 구상으로 수익률이 어느 정도 나온 상태에서는 MDD를 낮추는 방법을 연구함으로써 전략을 좀 더 디테일하게 깎는 노력을 해야할텐데요. 일차적으로 전략으로 뽑힌 종목 중에 다시 한번 종목을 솎아내는 방법은 아무래도 당일의 움직임을 포착해야 하기 때문에 전일 데이터로 거래하는 젠포트의 특성상 구현이 매우 어렵다는 치명적인 문제가 있습니다. 그래서 고안해 낸 것이 바로 앞서서 소개했던 마삼법과 이동평균 MT를 2개 엮은 방법인데요. 전일 시장의 성격에 따라서 시장이 폭락할 만한 날에는 아예 매수를 하지 않음으로써 시장 폭락으로 인한 손절을 피하여 MDD를 낮추고, 더불어 CAGR을 높히는 효과를 톡톡히 보여주는데요. 그렇다면 앞서 소개해 드린 방법 외에 어떤 조건들을 MT에 이용해볼 수 있을까요? 젠포트에..

오랜만에 마삼법으로 MDD를 낮추는 글을 써서 블로그 방문자가 잠깐 늘었습니다. 기분이 좋은 관계로(지난 달 수익률이 평타를 쳤기 때문이기도 하지만) 한번 더 MDD를 낮춰보겠습니다. 제 글이 도움이 되셨으면 광고 한번씩 클릭해 주세요 (ㅋㅋㅋ) 젠포트 사용자들이라면 주로 MT를 걸어서 MDD를 낮추실 건데요. MT를 아직까지 모르신다면, 아래 글을 참고하시면 되구요. https://money-magnetics.tistory.com/6 [tip] MT(Market Timing) 젠포트를 시작하기 전에 꼭 알아야 하는 내용 중에 마켓타이밍을 빼놓을 수 없습니다. 마켓타이밍은 말 그대로 시장의 상황에 따라서 설정하는 조건입니다. 어떤 전략을 구현할 때 우리가 신경 money-magnetics.tistory...

젠포트 사용자라면, MDD(Maximum Draw Down) 가 뭔지는 누구나 알 것 입니다. MDD란 전략을 사용해서 계좌를 운용했을 때, 가장 높은 잔고 대비 가장 큰 하락폭을 뜻하는데요. MT(Market Timing)을 설정했다 하더라도, 하락장이 길어질수록 MDD가 갱신되기도 해서 최근에 아래와 같이 MDD 갱신을 제한하는 방법에 대해서 포스팅 하기도 했습니다. https://money-magnetics.tistory.com/78 [tip] MDD 갱신을 제한하는 방법 전 세계적으로 코로나로 인한 자산 시장의 거품을 인식하면서 인플레이션이 고공행진을 하는 가운데, 나름 탄탄한 전략을 만들고 운용하고 있을 젠포터마저 시련을 겪고 있을텐데요. 5년 이상 money-magnetics.tistory.c..

전 세계적으로 코로나로 인한 자산 시장의 거품을 인식하면서 인플레이션이 고공행진을 하는 가운데, 나름 탄탄한 전략을 만들고 운용하고 있을 젠포터마저 시련을 겪고 있을텐데요. 5년 이상의 과거 틱데이터로 충분히 백테스팅을 했다고 생각했지만, 하락장이 길어지면서 수시로 MT가 작동하면서 손절에 손절을 거듭하고 있기 때문입니다. 이 때문에 MDD를 나날이 새롭게 갱신하는 전략이 많아지면서 MT 없이 하락장을 맞이한 일반 투자자와 별다를 게 없는 기분이 들 지경입니다. 물론 젠포터로서 일반 투자자보다는 걱정이 덜하긴 하지만 저 또한 괜히 다크서클이 짙어지는 것 같은 기분이 들곤 하는데요. MDD를 갱신한 전략에 조건을 추가하기 위한 고민을 해봤습니다. 틱테스팅 기간을 보면, 2022/03/21 까지 20.43%..

추세전략은 퀀트 전략 중 압도적으로 수익률이 높은 전략입니다. 상승 추세에 있는 종목을 매수하기 때문에 비교적 짧은 시간 내에 수익을 얻을 수 있습니다. 추세 전략을 정의하는 방법은 여러가지가 있습니다. 저도 여러가지 추세전략을 포스팅한 바 있죠. https://money-magnetics.tistory.com/41 [복합] 상승추세 퀀트 투자의 기본이라 할 수 있는 상승추세 전략을 소개해 드리겠습니다. 계좌에 적어도 한 개는 운영해야 하는 필수 전략입니다. 수많은 책이나 인터넷 글만 찾아봐도 추세 관련 전략이 수두룩 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/56 [차트] 일목균형-기준선 상승추세 일목균형표를 구성하는 항목들이 많은..

지난 번 박스권 돌파 관련 포스팅에서 박스권을 돌파하는 전략의 우수성을 입증해 봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/27 [차트] 박스권 돌파 박스권을 돌파하면서 거래량이 터지면 큰 상승이 온다는 얘길 들어보셨을 겁니다. 저도 주식을 처음 시작했을 때 이 말을 듣고 박스권을 돌파하면서 거래량이 터진 종목을 매수했다가 호되게 money-magnetics.tistory.com 오늘은 동일한 박스권 돌파 전략을 틱테스팅 해봤습니다. 최근 하락세인 타 전략에 비해서 계속해서 수익률을 유지하고 있는 것으로 보이네요. 보시다시피, 모든 통계 데이터가 우수합니다. 조건은 보시다시피, 이전에 올렸던 포스팅에 비해 크게 달라진 조건은 없습니다. MT(Market Timing)을 추가..

젠포트를 시작하기 전에 꼭 알아야 하는 내용 중에 마켓타이밍을 빼놓을 수 없습니다. 마켓타이밍은 말 그대로 시장의 상황에 따라서 설정하는 조건입니다. 어떤 전략을 구현할 때 우리가 신경써야 하는 부분이 굉장히 많은데, 수익율이 가장 중요하겠지만 험난한 투자 항해에 마음의 평화(?)를 유지시켜줄 수 있는 조건도 매우 중요하겠죠. 재작년 코로나 때 이미 겪어본 분들도 계시겠지만, 시장이 하락을 맞이할 땐, 매우 빠른 시간에 내 돈이 사라집니다. 이렇게 시장의 하락을 온몸으로 맞는 것을 피할 수 있도록 설정하는 조건인 셈이죠. 아래 사진은 MT를 설정하지 않은 전략입니다. 꽤 높은 CAGR(연평균수익율) 을 갖고 있지만, 역시 시장의 폭락에 속수무책으로 MDD(최대낙폭) 40% 이상으로 큰 손실을 보게 됩니다..