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[복합] PER/EPS 수익성 전략-틱 테스팅

오늘은 이전에 올렸던 포스팅을 틱테스팅으로 돌려봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/40 [복합] PER/EPS 수익성 전략 이번에 소개해 드릴 전략은 주식의 수익성을 알 수 있는 대표 지표인 PER(주가수익비율)과 EPS(주당순이익)을 이용한 전략입니다. 지표들에서 알 수 있듯이 주식의 성장성에 초점을 맞춘 전략인데 money-magnetics.tistory.com 조건식은 위 링크를 참고하면 됩니다. 틱테스팅 결과는, 일봉 백테스팅에 비해 좋았습니다. CAGR이 4% 낮아졌지만, MDD도 덩달아 23%가 낮아졌기 때문인데요. 이렇게 대부분의 전략은 일봉 백테스팅과 틱테스팅 결과가 상이합니다. 젠포트 사용 초반에는 일봉 백테스팅과 틱테스팅 구분 없이 제일 높은 수익..

퀀트 복합전략 2022.04.22

[복합] PER/EPS 수익성 전략

이번에 소개해 드릴 전략은 주식의 수익성을 알 수 있는 대표 지표인 PER(주가수익비율)과 EPS(주당순이익)을 이용한 전략입니다. 지표들에서 알 수 있듯이 주식의 성장성에 초점을 맞춘 전략인데요. 주식투자의 원래 목적인 수익성이 좋은 회사의 주식을 매수하니까 수익률이 좋습니다. 보시다시피 15년간 한번 상폐종목이 나왔습니다. 투자 초반에 상폐 종목이 나오면 전략 포기하기 쉬운데, 이렇게 15년간 한번 나왔다는 결과를 알고 있으면 조금 더 마음의 안정을 유지하면서 전략을 운영할 수 있을 것 같습니다. 상폐로 단기적 손실이 크긴 하지만, 해당 종목은 과거에 상한가를 두번이나 갔던 종목이기 때문에 굳이 해당 종목을 제외하는 조건을 업데이트하진 않았습니다. 매매 결과를 보면, 크게 좋은 수치들을 보여주진 않습..

퀀트 복합전략 2022.03.19

[대가] 존 네프 변형

가치투자의 황제, 존 네프의 전략을 변형한 전략을 소개드립니다. 주식회사에 투자하고, 그 이익을 돌려받는 주식투자의 기본에 입각한 전략으로 종목의 현재가치와 순이익, 배당성장 등을 조건으로 설정했습니다. 주가 이익 자본 주가와 이익, 자본은 위와 같은 관계에 있습니다. 제가 알아본 바로는, roe(자기자본이익율)/per(주가수익비율) = (자본/이익)/(주가/이익) = 자본/주가 = PBR(주가순자산비율) 인데, pbr을 직접 입력하지 않고 roe/per 라는 조건으로 입력했네요. 해당 조건들은 현명한 퀀트 주식투자라는 책을 참고했습니다. 매매결과는 위와 같이 나왔습니다. 미세한 차이로 수익종목이 손실종목보다 높고, 목표가 도달이 비교적 많네요. 우리가 알고 있는 2020년 3월, 코로나로 인한 하락보다..

퀀트 복합전략 2022.03.09

[재무] PER(주가수익비율)

PER가 낮으면 저평가된 주식이라는 말을 어디선가 들어보셨죠? PER는 시가총액/당해순이익 으로 주가에 해당주식의 가치가 어느정도 반영되었는지를 판가름할 수 있는 지표입니다. 장부상의 순이익만을 기준으로 하기 때문에 오류의 가능성이나, 자산/배당가치 등을 고려되지 않아 이 지표로만 주가의 상태를 판단하기 어려운 부분도 분명히 있습니다. 하지만 주가를 판단할 수 있는 지표 중 하나인 것은 분명합니다. 그래서 조건을 하나 만들어 보려고 합니다. PER를 역수로 만들면 기대수익률이 됩니다. 즉, PER가 10인 종목인 경우 1/10 = 10% = 10년이면 회수가능 하다고 판단할 수 있습니다. PER의 역수. 즉, 기대수익율이 1 이상인 종목을 매수하기로 했습니다. 우선순위는 수급과 관련하여 설정했는데, 예상..

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