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전략메이킹 5

[tip]돌파매매 유의사항

젠포트에서는 매수조건으로 돌파매수를 제공합니다. 언뜻 보기엔, 상방 돌파 매수 항목을 사용하면, 가격이 올라갈 때 매수하기 때문에 매수 후 미끄러지는 종목을 매수하지 않게 되어 수익률에 도움이 될 것처럼 느껴지기도 하는데요. 하나씩 따지고 보면, 가상매매와 실전매매에서 괴리가 생길 여지가 커지게 됩니다. 매수와 매수주문을 구분해줘야 이해가 쉽습니다. 매수는 체결이 된 상태를 말하고, 매수주문은 체결과 상관없이 매수를 하기 위해 주문을 한 상태입니다. 가격이 올라갈 때 매수 주문을 낸다면 어떻게 될까요? 가격을 터치한 다음에 매수 주문을 내기 때문에 주문 순서가 밀리게 됩니다. 가격 터치 전에 이미 들어가 있던 주문이 내 주문 이전에 모두 체결이 되어야 그 다음에 내 주문이 체결되게 됩니다. 가격 터치 후..

GENPORT tip 2022.05.06

[복합] PER/EPS 수익성 전략-틱 테스팅

오늘은 이전에 올렸던 포스팅을 틱테스팅으로 돌려봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/40 [복합] PER/EPS 수익성 전략 이번에 소개해 드릴 전략은 주식의 수익성을 알 수 있는 대표 지표인 PER(주가수익비율)과 EPS(주당순이익)을 이용한 전략입니다. 지표들에서 알 수 있듯이 주식의 성장성에 초점을 맞춘 전략인데 money-magnetics.tistory.com 조건식은 위 링크를 참고하면 됩니다. 틱테스팅 결과는, 일봉 백테스팅에 비해 좋았습니다. CAGR이 4% 낮아졌지만, MDD도 덩달아 23%가 낮아졌기 때문인데요. 이렇게 대부분의 전략은 일봉 백테스팅과 틱테스팅 결과가 상이합니다. 젠포트 사용 초반에는 일봉 백테스팅과 틱테스팅 구분 없이 제일 높은 수익..

퀀트 복합전략 2022.04.22

[복합] DMI+볼린저밴드

DMI 시리즈 입니다. 기존에 올렸던 DMI 전략의 세번째 업데이트 버전입니다. https://money-magnetics.tistory.com/51 [복합] DMI+OBV 주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/55 [복합] DMI+MFI 오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 ..

퀀트 복합전략 2022.04.14

[차트] 수급점수

추세전략 다음으로 수익률이 좋다고 알려진 수급점수를 백테스팅해 보았습니다. 젠포트의 수급관련 팩터는 수급점수, 기관수급점수, 외국인수급점수, 거래비율점수2 가 있습니다. 그 중에서 오늘은 수급점수를 이용해 보려고 하는데요. 보시다시피 1년 누적수익률이 40.53%로 연초부터 계속해서 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. MDD도 11.1%로 무난한 수준이네요. 최근 시장의 하락이 있었음에도 선방하는 모습입니다. 비교적 매매성공률이 높지 않아서 수급점수만을 이용하기에는 불안한 요소가 있어 보입니다. 하지만 Sharpe Ratio나 유니버스별 매수 비중은 그 어떤 팩터보다 좋아 보이네요. 저라면 목표가를 약간 줄여서 목표가 도달을 높히고 매도 로직을 추가하여 손실을 줄이는 방향으로 전략 업데이트를 구상해 볼..

[재테크] 연평균 수익률 100% 넘는 전략 만드는 법

젠포트를 사용하면서 전략을 만들고, 검증할 수 있게 되었다. 전략 생성 및 자동매매를 이용함으로써 오랜 기간 안정적인 수익률을 유지할 수 있게 되었다. 젠포트를 시작하고나서부터 계속해서 하락장이라서 아직 큰 수익은 보진 못했지만 전략의 우수성이나 일관된 매매를 유지하는 데에는 더할 나위가 없다. (물론 실시간 데이터를 제공하지 않는 젠포트의 특성상 전일자 기준으로 당일 매매 여부를 판단하면서 의도치 않는 수익률 저하가 있을 수 있음.) 젠포트 이용(feat. 하락장)이 거듭될수록 단순히 전략의 검증이나 자동매매뿐 아니라, 수익률의 극대화에 관심을 갖게 된다. 제가 수익률을 개선시키면서 얻게 된 수익률 극대화를 위해서 생각해볼 점에 대해서 써보려고 한다. 간단히 말해보자면, 연 수익률은 일 수익률이 누적되..

인사이트 2022.03.23
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