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DMI 시리즈 입니다. 기존에 올렸던 DMI 전략의 세번째 업데이트 버전입니다. https://money-magnetics.tistory.com/51 [복합] DMI+OBV 주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/55 [복합] DMI+MFI 오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 ..

오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 전략을 분석할 수 있어야 성공도 할 수 있을테니, 일단 한번 확인해 보시죠. 무슨 이유인지 모르겠지만, 최근 1년 결과는 나쁘지 않은 모양새입니다. 그런데 희안하게 15년 테스팅에서는 아래와 같이 망가진 결과는 보였습니다. 그래도 우상향이니 만큼 개선시켜 보자고 말씀드리기 민망한 수준입니다. CAGR이 12.48% 라니, 이 정도면 과장 조금 보태서 그냥 예금 넣는 게 나을 것 같습니다. 위와 같이 CAGR와 MDD가 낮은 만큼 CPC Index와 Sharpe Ratio도 매우 낮아졌습니다. 생각보다 매매 성공률이나 유..

주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, -DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미합니다. +DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정하고 있습니다. 아래 차트에서 보면, 붉은 배경은 +DI > -DI인 상태로 상승추세, 푸른 배경은 +DI -DI 이더라도, 빨간 박스처럼 하락을 어느정도 맞을 수 밖에 없기 때문에 상승추세 말미에 상승추세가 잦아드는 시기를 판별..

퀀트 투자의 기본이라 할 수 있는 상승추세 전략을 소개해 드리겠습니다. 계좌에 적어도 한 개는 운영해야 하는 필수 전략입니다. 수많은 책이나 인터넷 글만 찾아봐도 추세 관련 전략이 수두룩하게 나오는데요. 저도 운영하는 전략 중에 추세 전략의 수익률이 가장 좋습니다. 연 30% 수익률만 되어도 햇수가 거듭될수록 수익률도 쌓이긴 마련이지만 수익률은 크면 클수록 좋은 게 인지상정이니까요. 오늘 수익률 좋은 전략 하나 들여 가시면 좋겠습니다. 오늘 공유드릴 전략은 지수보다 크게 움직인 종목을 매수하는 전략입니다. 일봉 테스트 결과이긴 하지만, 우상향 전략임에는 틀림없어 보이죠? 결과에 따른 통계는 준수한 편입니다. 수익종목이 손실종목보다 적은 것만 제외하면, 유니버스 별 매수 비중도 적절히 분포되어있고 각 KO..