머니매그네틱

역추세 전략은 상승추세 중 단기 하락한 종목을 매수하여 빠르게 매도하는 전략입니다. 이름은 역추세로 추세전략과 반대인 것 같은 늬앙스이지만, 상승추세 전략 중 하나로 봐야합니다. 실제 전략간 상관성을 비교해도 추세전략과 30% 이상 유사한 경우가 다반사 입니다. 오늘의 결과는 틱테스팅입니다. 일봉 백테스팅에 비해서 실제 매매와 더욱 유사한 결과를 보여주겠죠? 5년 누적 수익률 985.33%로 실제 매매에 충분히 투입 가능한 수치 입니다. 누적수익률과 MDD가 좋으면, 매매결과 통계 데이터는 비교적 좋은 편입니다. 매매 성공률이 약간 아쉬운 것만 빼면 모든 면에서 무난한 결과를 보이고 있네요. 하루 20% 이상 상승한 종목 중 거래대금이 큰 종목을 우선으로 매수하고자 합니다. 이 때, 전일 종가의 -3%에..

장기 상승추세에 있는 종목을 매수하는 전략입니다. 알려진 바에 의하면, 20일 이동평균이 50일 이동평균보다 크고, 20일 이동평균, 50일 이동평균이 모두 증가하면 강한 상승추세로 규정할 수 있다고 합니다. 이 조건들에 세부 조건들을 조합하여 꽤 근사한 전략을 만들어 봤습니다. 5년 틱테스팅 누적수익률 720.18%를 기록한 전략입니다. CAGR이 49.13% 으로 50%에 못미치긴 했지만, MDD가 7.38%로 매우 안정적으로 우상향 하고 있다는 것을 알 수 있습니다. CAGR이 높고, MDD가 낮은 만큼, 매매결과에 따른 통계 데이터도 아주 준수했습니다. CPC Index, Sharpe Ratio를 포함하여 매매 성공률, 유니버스별 매수 비중, 각 KOSPI, KOSDAQ 상관성까지 한마디로 아름다..

기관의 수급이 들어온 종목을 매수하는 전략을 테스트해 보겠습니다. 지난번 외인의 수급에 따른 전략보다도 더 큰 수익률을 기록했습니다. 일봉 테스트이지만, 누적수익률과 MDD 모두 가슴뛰게 하는 수치인데요. 저도 이 전략을 테스트해본 이 후에 제 전략들의 수익률이 크게 높아졌습니다. 평균 보유일이 1.04 일로 짧은 기간 보유하면서 확실한 수익을 가져다 주는 전략입니다. 보시다시피 매매성공률이나 유니버스별 매수 비중도 더할나위 없습니다. Sharpe Ratio는 한번도 본 적 없는 수치가 나왔습니다. MDD도 작지만, 월별 수익률을 보면 이 전략을 사용하지 않을 이유가 없는 것 같네요. 15년이 넘는 기간에 월 수익 16회 남짓 하락세를 기록했고, 상승세와 대비해 보자면 그 마저도 아주 소소한 수준입니다...