[복합] 강한 상승추세-5년 720%

 

장기 상승추세에 있는 종목을 매수하는 전략입니다.

 

 

알려진 바에 의하면, 

 

20일 이동평균이 50일 이동평균보다 크고,

 

20일 이동평균, 50일 이동평균이 모두 증가하면

 

강한 상승추세로 규정할 수 있다고 합니다.

 

 

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이 조건들에 세부 조건들을 조합하여 꽤 근사한 전략을 만들어 봤습니다.

 

 

 

5년 틱테스팅 누적수익률 720.18%를 기록한 전략입니다.

 

CAGR이 49.13% 으로 50%에 못미치긴 했지만,

 

MDD가 7.38%로 매우 안정적으로 우상향 하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

 

CAGR이 높고, MDD가 낮은 만큼,

 

매매결과에 따른 통계 데이터도 아주 준수했습니다.

 

 

CPC Index, Sharpe Ratio를 포함하여

 

매매 성공률, 유니버스별 매수 비중, 각 KOSPI, KOSDAQ 상관성까지

 

한마디로 아름다운 전략인 것 같습니다.

 

 

BIG

 

 

 

A에서 D 조건 까지는

 

앞서 설명드린 강한 상승추세를 조건식으로 풀어 놓은 것이구요.

 

20일 이격도와 OBV 팩터를 이용하여

 

중장기 상승추세 중에 단기 상승 종목을 선별하기 위한 조건을 추가했습니다.

 

 

 

수 많은 전략 중에

 

추세 전략이 가장 높은 수익률을 기록한다고 알려져 있습니다.

 

 

이 참에 추세 전략 하나 들여 놓으시죠.