[재무] ROE(자기자본이익률)

오늘은 자기자본의 투입대비 이익의 비율을 나타내는 투자지표인

 

ROE(자기자본이익률)을 조건으로 백테스팅해봤습니다.

 

 

BIG

 

ROE는 '(당기순이익 ÷ 자기자본) × 100'의 공식으로 산출하므로

 

수치가 클수록 영업이익이 큰 것으로 판단할 수 있습니다.

 

 

 

그래서 조건은 아래와 같이 입력했습니다.

 

 

매수조건식 : A and B

A: 비율({ROE},{내림차순}) < 20

B: {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0

 

매도조건식 : A

A : {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) < 0

 

ROE가 큰 것 부터 상위 20%를

 

코스닥지수의 종가가 5일 이동평균선 위에 있을 때만 매수하기로 했습니다.

 

매도는 코스닥지수의 종가가 5일 이동평균선 아래이면 하고요.

 

 

 

결과는 아래와 같이 나왔습니다.

 

CAGR 27.09%, MDD 10.44%로 결과가 매우 무난해 보입니다.

 

 

 

 

CPC Index나 Sharpe Ratio도 무난무난 하네요.

 

유니버스별 매수 비중이 매우 다채롭습니다만,

 

 

 

비교적 목표가와 손절가에 도달하는 종목의 건수가 적은 걸로 봐서

 

목표가와 손절가를 적은 수치로 설정하면

 

수익율 수치가 좀 더 개선될 것으로 보입니다.

 

 

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매일 상한가 종목을 보다보면 이해가 안될 때가 많아서

 

주식공부를 하는 것이 의미가 있는지 의심되곤하는데,

 

이런 재무수치가 주가에 영향을 확실히 주는 것을 보면 기분이 좋습니다.

 

 

그렇다고 해서 기술적 분석이 전혀 의미가 없다는 뜻은 아닙니다.

 

기본적 분석과 기술적 분석이 적절하게 버무려지면,

 

폭발적인 수익율을 가질 수 있겠죠?