[재무] 종합점수

젠포트에서는 다양한 자체점수를 제공하고 있습니다.

 

그 중에 제일은 종합점수일텐데요.

 

시장 모멘텀과 기업 펀더멘탈 랭크점수의 평균점수라고 합니다.

 

 

BIG

 

지표 내에 이미 모멘텀이 적용되어,

 

종합점수가 80점 이상인 종목을

 

시가총액이 적은 순으로 매수하도록 설정해 봤습니다.

 

 

 

 

결과는 예상보다 안좋았습니다.

 

시장수익율 보다도 못할 때도 많은 걸 보니,

 

수정이 필요할 것 같습니다.

 

 

 

이번에는 시가총액이 하위 20%인 종목을

 

종합점수 순으로 매수하도록 수정해 보겠습니다.

 

 

 

 

첫번째 전략보다는 훨씬 좋아 보이지만,

 

시장 충격이 고스란히 수익률에 반영되고 있네요.

 

 

이런 경우에는 MT(Market Timing) 조건을 추가하면

 

전략이 개선되겠지요?

 

 

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사실 시가총액이 낮은 종목과 종합점수는 궁합이 썩 좋아 보이진 않습니다.

 

 

 

다양한 테스트를 하다보니,

 

좋은 조건이 따로 있다기 보다 조건과 우선순위의 궁합이 좋을 때 

 

큰 수익율을 결과로 낸다는 것을 알게 되었습니다.

 

 

 

오늘은 조건과 우선순위에 단순히 위치를 바꾸는 것만으로

 

수익율에 큰 차이를 보인다는 것과

 

조건에 알맞는 우선순위의 궁합이 수익율에 도움이 된다는 것을

 

간접적으로나마 알게 되었습니다.

 

 

 

조건과 어울리는 우선순위를 다양하게 고민해보시길 바랍니다.