[대가] 조엘 그린블라트 변형

마법공식으로 유명한 조엘 그린블라트의 공식을 변형한 전략입니다.

 

 

대가들의 전략은 [현명한 퀀트 주식투자] 라는 책을 참고해서 백테스팅하는건데,

 

이상하게 책이랑 비슷한 수익률은 안나오곤 하네요.

 

 

이 조엘 그린블라트는 책에서 소개한 것 보다 

 

한참을 밑도는 결과가 나왔는데요.

 

 

 

 

뭐, 그래도 테스트 결과는 봐야겠죠?

 

 

 

연간 평균 수익율과 비슷한 수준의 MDD가 나왔습니다.

 

시장의 충격을 고스란히 받은 모양입니다.

 

BIG

 

책에서는 누적수익률 25,516%, CAGR 49.06%, MDD 13.53% 로 

 

매우 아름다운 모양이었는데,

 

눈 씻고 다시 보니 종목 최대 보유일을 5일에서 20일로 설정했네요.

 

 

작은 실수로(?) 이렇게나 망가졌습니다.

 

 

 

 

매수 조건은 위와 같고,

 

스크롤바가 숨겨진 곳에는 코스닥종가 이동평균선 각 3,5,10일 일 때 매수하는

 

MT(Market Timing)이 설정되어있습니다.

 

 

 

평균 보유일이 길어지는 바람에

 

손실종목 대비 수익종목이 단 2% 더 높게 나왔습니다.

 

 

종목 최대 보유일을 5일로 줄이면, 크게 개선될 것으로 보입니다.

 

 

728x90

 

사실 종목 최대 보유일을 줄이고, 다시 백테스팅을 해볼까도 생각해 봤는데요.

 

이 작은 실수로도 이렇게 큰 차이를 보인다는 사실을 보여드리는 것이 좋을 것 같아서

 

그냥 올리게 되었습니다.

 

 

전략을 만들다가, 과연 더 개선될 수 있을까 하고 한숨만 쉬며 남겨놓은 전략들 있을텐데요.

 

전략에는 다양한 항목들이 영향을 줍니다. 한 끗 남았습니다.

 

 

포기하지 않으면, 반드시 개선될 부분이 있을거예요.

 

 

 

 

젠포트 전략을 백테스팅을 할수록

 

이게 진짜 실제 투자에서도 좋은 성적을 유지할까? 하고

 

의심이 들곤 하는데요.

 

 

대가들의 전략은 이미 수십년 전에 나온 것들인데도

 

아직까지 이렇게나 건재한 것을 보면

 

어느새 의심은 사라지고, 든든함 만이 남는 것 같습니다.

 

 

 

우리 모두 부지런히 전략 만들어서 부자됩시다.