[차트] 수급점수

 

추세전략 다음으로 수익률이 좋다고 알려진 수급점수를 백테스팅해 보았습니다.

 

 

젠포트의 수급관련 팩터는

 

수급점수, 기관수급점수, 외국인수급점수, 거래비율점수2 

 

가 있습니다.

 

 

BIG

그 중에서 오늘은 수급점수를 이용해 보려고 하는데요.

 

 

 

보시다시피 1년 누적수익률이 40.53%로

 

연초부터 계속해서 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

MDD도 11.1%로 무난한 수준이네요.

 

 

 

최근 시장의 하락이 있었음에도 선방하는 모습입니다.

 

 

비교적 매매성공률이 높지 않아서

 

수급점수만을 이용하기에는 불안한 요소가 있어 보입니다.

 

하지만 Sharpe Ratio나 유니버스별 매수 비중은 그 어떤 팩터보다 좋아 보이네요.

 

 

 

저라면 목표가를 약간 줄여서 목표가 도달을 높히고

 

매도 로직을 추가하여 

 

손실을 줄이는 방향으로 

 

전략 업데이트를 구상해 볼 것 같습니다.

 

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수급점수는 우선순위에 넣었습니다.

 

재무 상태가 좋은 종목 중에

 

수급이 좋은 종목을 매수하게 하기 위함입니다.

 

 

 

더불어, MT(Market Timing)도 넣어서

 

혹시 모를 시장의 폭락에 대비해 봤습니다.

 

 

 

비교적 간단한 조건이지만,

 

연 평균 40% 수익률 이라는 훌륭한 전략이 되었습니다.

 

 

 

젠포트의 출현으로

 

투자 생태계가 바뀌지 않을까 걱정도 되네요.

 

 

 

그럴수록 꾸준한 백테스팅으로

 

좀 더 안정적이고 높은 수익률을 만들 수 있도록

 

노력해야겠죠?

 

 

함께 파이팅해요!