[복합] 추세전략-5년 800% 누적수익률

 

추세전략은 퀀트 전략 중 압도적으로 수익률이 높은 전략입니다.

 

 

상승 추세에 있는 종목을 매수하기 때문에

 

비교적 짧은 시간 내에 수익을 얻을 수 있습니다.

 

 

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추세 전략을 정의하는 방법은 여러가지가 있습니다.

 

저도 여러가지 추세전략을 포스팅한 바 있죠.

 

 

https://money-magnetics.tistory.com/41

[복합] 상승추세

 

 

https://money-magnetics.tistory.com/56

[차트] 일목균형-기준선 상승추세

 

 

https://money-magnetics.tistory.com/63

[복합] 강한 상승추세-5년 720%

 

 

https://money-magnetics.tistory.com/66

[복합] 역추세-5년 980%

 

 

이미 네가지나 올렸네요.

 

 

 

 

오늘은 거래대금과 일별주가상승률을 이용한 전략을 소개해 드리고자 합니다.

 

아래 카페글 참고했습니다.

 

https://cafe.naver.com/newsystock

투자로봇 플랫폼, 젠포트 : 네이버 카페

 

 

 

매수 조건식은 아래와 같습니다.

 

 

 

MT(Market Timing)이 그동안 사용했던 것과 조금 다른데요.

 

KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수가 각 3, 5, 10일 이동평균 중 한개라도 크면 매수합니다.

 

즉, KOSPI지수와 KOSDAQ지수가 모두 좋아야만 매수하도록 했습니다.

 

 

5일간 거래대금 이동평균이 5% 내의 종목을

 

일별주가상승률 우선순위로 매수하게 됩니다.

 

 

 

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결과는 CAGR 51.4%, MDD 37.54%가 나왔습니다.

 

차트에서 보시다시피 MDD는 2020년에 들어서서 기록했습니다.

 

 

 

알록달록한 유니버스별 매수 비중과

 

높은 매매 성공률에도 불구하고

 

MDD가 좀 크다 싶긴 합니다.

 

 

하지만 MDD는 MT 수정이나 매수비중 등을 조정해서

 

충분히 개선시킬 수 있겠지요?