[대가] 조엘 그린블라트 변형

마법공식으로 유명한 그린블라트의 전략을 변형하여 테스트해 보았습니다.

 

 

 

연 40%의 수익률을 내는 전략으로 유명한데,

 

젠포트로 연 40% 수익률을 만드는 것이 쉽다고 해도

 

대가들 처럼 엄청난 금액으로 연 40%를 만들기는 쉽지 않습니다.

 

BIG

 

우리나라 주식장에 맞추어 약간의 변형을 한 전략이지만,

 

알려진 것처럼 젠포트로도 연 40%의 수익률을 내는 건 어려운 것 같네요.

 

 

 

 

F, G, H 조건은 MT(Market Timing) 으로, 종가가 이동평균선 3,5,10일 보다 클 때마다 매수하도록 설정했습니다.

 

 

우선순위는 수급과 시가총액, F-SCORE 값을 이용하여 설정했습니다.

 

 

 

앞서 언급드린대로, 연 환산 수익률은 32.41% 입니다.

 

비교적 다양한 유니버스에서 매수가 이루어졌고,

 

목표가 도달도 꽤 많은 비중 이루어졌습니다.

 

 

728x90

 

 

 

 

 

단, 코로나 충격 때 무려 35% 이상의 하락이 있었습니다.

 

금새 회복하는 모양새 이긴 하지만,

 

당시에 잔고를 보고 있었으면 식은 땀 좀 흘렸을 것 같습니다.

 

 

하락 시기의 수익률을 자세히 보면 아래와 같습니다.

 

데이터는 각 날짜 / 월수익률 / 일평균수익률 / 평균보유일 / 수익종목-손실종목 / 평균수익-평균손실 순입니다.

 

 

 

월간 마이너스 잔고가 크기도 하지만, 3개월 내내 그 크기가 점점 커진다는 것이 엄청난 공포일 것 같습니다.

 

 

 

 

이런 경우 때문에, 저는 마이너스가 깊어진다고 매매를 멈추는 것은 반대합니다.

 

대부분의 경우에 긴 하락세를 단기적으로 복구할 만큼 큰 상승세가 뒤따라 오기 때문입니다.

 

 

 

 

대가의 전략이라고 완전 무결할 리는 없겠지만,

 

나만의 전략을 만들기 위해서 참고하기에는 더할 나위 없습니다.