퀀트 복합전략

[대가] 워렌버핏 변형

니그네틱 2022. 3. 31. 02:47
728x90

"남들이 겁을 먹고 있을 때 욕심을 부려라. 남들이 겁을 먹고 있을 때가 욕심을 부려도 되는 때이다."

라는 명언을 남긴 실존하는 투자의 대가 워렌버핏의 투자전략을 백테스팅해 봤습니다.

 

 

아시다시피 주식투자의 수익률은

 

보유 기간이나 계좌 관리 방법에 따라서 천차만별일 수 있습니다.

 

 

 

백테스팅 결과는 우상향 여부 정도만 확인하는 게 좋다는 뜻이죠.

 

 

이런 내용을 알고는 있지만,

 

생각보다 너무 낮은 수익률에 약간 당황 했습니다.

 

결과부터 보시죠.

 

 

 

 

728x90

 

 

 

일봉 15년 누적수익률이 1447% 밖에 안되는 것이 아쉽긴 하지만,

 

한가지 눈에 띄는 부분이 있었습니다.

 

 

 

 

 

그것은 바로, 최근에 시장의 폭락이 있어

 

추세전략이나 수급전략의 경우에는 방어가 힘든 모양새가 많았지만,

 

이번 워렌버핏 전략의 경우에는

 

어느 정도의 횡보를 보였지만 꾸준히 상승하는 모습이네요.

 

 

물론 MDD 22.74%로, 시장 방어가 순조롭게 되지 않은 시기도 있습니다만,

 

추세나 수급전략과 함께 한개 계좌를 운영해봐도 좋을 것 같네요.

 

 

 

게다가 15년간 매매했던 종목 중

 

가장 큰 마이너스 수익률이 -30%가 되지 않았습니다.

 

 

 

시장 전체가 패닉이지 않는 한

 

MDD를 새로 기록할 수준의 하락은 보이지 않을 것 같습니다.

 

 

 

 

평균 보유일이 4.76일 입니다.

 

워렌버핏은 10년을 보유할 종목이 아니면, 10분도 보유하지 말라는 명언을 남겼죠.

 

 

 

보유기간을 늘리면, 워렌버핏의 전략에 조금 더 가까워질 수 있을 것 같습니다.

 

 

유니버스별 매수 비중은 매우 아름다운 수준이지만,

 

매매 성공률이나 목표가 도달 비중을 높히는 방향으로

 

전략을 업데이트해보면 재밌을 것 같습니다.

 

 

BIG

 

 

 

조건은 아래와 같습니다.

 

가치투자의 대가답게 이익률이나 성장률에 치중한 전략입니다.

 

 

보유기간을 짧게 설정한 터라,

 

우선순위는 상승강도와 이격도, 거래대금을 이용하여

 

상승 여력이 충분한 종목을 우선으로 매수하고자 했습니다.

 

 

 

 

 

 

여러가지 투자 대가들의 전략을 백테스팅해보고 있는데요.

 

할 때마다 느끼는 것은,

 

역시 공포에 투자를 하는 것이

 

수익률 극대화에 좋다는 것입니다.

 

이번 전략 또한 2020년 03월 코로나 패닉 후에 큰 수익을 가져다 주었습니다.

 

 

시장에 리스크는 항상 존재합니다.

 

그럴 때마다 우리는 마음을 단단히 먹고 투자해야할 것입니다.

728x90

'퀀트 복합전략' 카테고리의 다른 글

[복합] 로우볼  (2) 2022.04.07
[복합] DMI+OBV  (2) 2022.04.05
[복합] 기관수급  (2) 2022.03.28
[복합] 모멘텀 전략  (2) 2022.03.24
[복합] 저시총 전략  (2) 2022.03.22