[복합] 저시총 전략(2)

시가총액이 적은 종목을 매매하는 저시총 전략 입니다.

 

 

지난 번에 EV/EBITDA 와 ROIC 를 조합하여

 

우선 매수하는 전략을  소개해 드렸습니다.

 

 

 

https://money-magnetics.tistory.com/42

[복합] 저시총 전략

 

 

 

이번에는 PSR 과 매출액성장률을 조합한 우선순위를 사용해 봤습니다.

 

 

 

 

시장이 하락하는 시기에도

 

꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

 

15년 백테스팅에서도 마찬가지로 우상향을 보이긴 했으나,

 

MDD가 큰 폭으로 늘어난 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

BIG

​

 

 

 

 

종목 최대 보유일 20일, 목표가/손절가를 설정하지 않은 상태인데요.

 

수익종목이 손실종목에 비해 약간 앞서긴 하지만

 

수익률이 누적되면서 확실한 우상향을 보여주는 것으로 보아,

 

저시총 전략은 어떤 조건을 추가 하더라도

 

비교적 안정적으로 운용할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

매수 조건식은 위와 같습니다.

 

저시총 종목인 관계로 KOSDAQ 종목이 많이 차지하기 때문에

 

KOSDAQ 지수를 MT(Market Timing)으로 사용했습니다.

 

 

 

우선순위는 앞서 설명한 대로

 

PSR과 매출액성장률을 이용했습니다.

 

 

 

 

매매 물량으로 인해서 큰 금액을 운용하기에는 무리가 있을 수 있지만,

 

저시총 전략은 꾸준하게 수익을 가져다 주는 전략이므로

 

한개 계좌 정도는 운용해볼만 한 것 같습니다.

 

 

 

 

제 계좌는 요 근래 비교적 지지부진한 모양새 인데요.

 

젠마트, 젠마켓 등을 참고해 보아도

 

다른 계좌에 비해서 수익이 좋지 않아서

 

조바심이 나네요.

 

 

수익은 도대체 언제쯤 좋아지는 걸까요?

 

웃는 게 웃는 게 아닌 오늘 입니다.