[대가] 니콜라스 다비스 변형

 

1950년대 투자자임에도 불구하고

 

기계적 매매를 중요시 했다는 니콜라스 다비스 전략의 변형 입니다.

 

 

 

무용가로서 공연출연료 대신에 받은 소량의 주식으로

 

투자를 시작했다고 전해지는데요.

 

 

직업이 별도로 있어서, 계속 시장을 주시할 수 없었던 것이

 

기계적 매매를 중시했던 결정적인 이유였던 것 같습니다.

 

 

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니콜라스 다비스는

 

많은 전략 중, 박스권 돌파매매를 주로 했다고 전해집니다.

 

 

그래서 오늘 박스권 돌파매매 전략을 만들어보겠습니다.

 

 

 

 

 

일봉 기준, 백테스팅 CAGR이 40.05% 나왔습니다.

 

최근 시장의 하락세에도 제대로 선방하는 모습니다.

 

일년 데이터가 좋아서 15년도 돌려보았습니다.

 

 

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확실히 기간이 늘어나니까 CAGR은 줄고, MDD는 늘어난 모양새네요.

 

 

아무래도 최근 1년 수익률이 급격이 좋았던 이유는

 

아무래도 최근에 운좋게 70% 이상의 수익률을 기록한 유앤아이(A056090) 종목이었기 때문이었습니다.

 

 

 

좀 실망스러운 것은 사실이지만,

 

우상향하는 전략임에는 확실한 것도 사실이기 때문에 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

누적수익률이나 MDD는 디테일을 다듬어 가면서 충분히 개선할 수 있는 부분이기 때문입니다.

 

 

 

매매결과에 따른 통계로 유니버스별 매수 비중 이외에는 눈에 띄게 좋아 보이진 않았습니다.

 

대가의 전략이긴 하지만,

 

비교적 안정적이지 않은 모양새였습니다.

 

 

시대를 잘 타고난 운 좋은 사나이였을 뿐이었던 걸까요?

 

 

 

그렇다고 하기엔...

 

 

제가 전략을 너무 간소화한 탓도 있는 것 같습니다.

 

 

최근 40일간의 고가 중 최고가를 넘어선 종목,

 

즉 40일 박스권을 돌파한 종목을 매수하고자 했습니다.

 

 

모멘텀이나 수급 등도 고려하긴 했지만,

 

종목의 펀더멘탈을 고려하지 않았습니다.

 

 

그저 기술적 분석에 치중하여 전략을 메이킹 해보았는데요.

 

 

펀더멘탈 관련된 조건을 추가해서 스스로 전략을 개선해 보는 시간을 가져보시길 바랍니다.