[차트] 마삼법으로 MDD 낮춰보기

 

2021년 말부터 시작된 대폭락장을 몸으로 받아내고,

 

대폭락장을 비켜가는 방법을 알기 위해서 많은 책을 탐독했습니다.

 

 

그 중에서도 가장 설득력이 있었던 마삼법.

 

 

https://blog.naver.com/jhw8118/221946529667

내일의 부 - 세상에서 가장 빨리 99.9% 부자 되는 법

 

 

마삼법을 간단히 설명해 보자면,

 

나스닥 -3% 하락이 발생하면, 모든 주식을 매도하고 한달간 매매하지 않아야 한다.

한달간 -3% 하락이 다시 발생하지 않는다면, 다시 매매한다.

-3% 하락이 다시 발생한다면, 매매를 하지 않는 일정이 그만큼 연장된다.

 

 

저자인 조던 김장섭 님은 위와 같은 상황이 아니면

 

주식은 항상 보유하고 있어야 한다고 주장하고 있습니다.

 

 

728x90

 

 

저는 젠포트 유저인 관계로 젠포트로 테스트를 진행하였는데,

 

단기스윙 전략을 운용하고 있기 때문에

 

한달 매매금지 조항이 굉장히 길게 느껴졌습니다.

 

 

그래서 내 입맛대로 수정해 보았습니다.

 

 

 

매수조건식 every(A,3) or any(B,3)

A {KOSDAQ지수_종가}/과거값({KOSDAQ지수_종가},{1일}) > 0.97
B {KOSDAQ지수_종가}/과거값({KOSDAQ지수_종가},{1일}) > 1.03

 

3일 연속 -3% 보다 적은 하락 이상 이거나,

3일 안에 3% 보다 큰 상승이 있을 경우에만 매수한다.

 

라는 의미의 조건식입니다.

 

 

 

실제 위와 같은 조건식을 추가하고 난 뒤에

 

MDD가 3분의 2에서 절반으로 줄어드는 효과가 있었고,

 

연수익률 또한 크게 변화하지 않았습니다.

 

 

BIG

 

 

한달 이상 보유하는 전략에서는

 

내일의 부에서 설명하는대로만 적용하더라도

 

MDD를 크게 줄일 수 있으니

 

반드시 본인 검증 후에 전략 메이킹에 적용하시기 바랍니다.

 

 

 

 

성투하세요!