[차트] MT를 두개 엮어서 MDD 낮춰보기

 

오랜만에 마삼법으로 MDD를 낮추는 글을 써서

 

블로그 방문자가 잠깐 늘었습니다.

 

 

 

기분이 좋은 관계로(지난 달 수익률이 평타를 쳤기 때문이기도 하지만)

 

한번 더 MDD를 낮춰보겠습니다.

 

 

 

제 글이 도움이 되셨으면

 

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젠포트 사용자들이라면 주로 MT를 걸어서

 

MDD를 낮추실 건데요.

 

 

MT를 아직까지 모르신다면, 아래 글을 참고하시면 되구요.

 

 

https://money-magnetics.tistory.com/6

[tip] MT(Market Timing)

 

 

 

저 같은 경우에는 평소에 MT 2개를 엮어서

 

하락 확률이 높은 날에는 

 

매매하지 않도록 조치하고 있습니다.

 

 

 

MT를 평소에 사용하시는 분들도

 

MT를 2개 엮는다는 얘기가 무슨 소린지 잘 이해가 안되실 수 있습니다.

 

 

 

 

아래 그림으로 쉽게 설명 드리자면,

 

 

2020년 3월 코로나 대하락장이 오기 전부터 현재까지 코스닥 지수차트 인데요.

 

하늘색 선이 이동평균 120일선 입니다.

 

이동평균 120일선이면 한달에 20일로 따져서 6개월 간의 지수평균을 이어놓은 선인데요.

 

다시 말해서 종가가 120일선 아래로 내려가면,

 

지난  6개월 대비 지수가 좋지 않은 상황이라고 판단할 수 있습니다.

 

 

장기 전략을 사용하시는 분들은

 

이동평균 120일선 위에서만 거래하는 것도 방법일 수 있습니다.

 

 

하지만 이렇게 설정할 경우,

 

반등구간에 수익을 취하지 못하게 됩니다.

 

 

남들 다 버는 구간에 못버니까

 

상대적 박탈감(?)이 더욱 심해지겠죠.

 

 

 

2020년 3월 코로나 대하락장 부분을 확대해 봤는데요.

 

 

실제로 이런 급반등 구간을 놓쳐 버리면,

 

말이 좀 셀 수도 있지만

 

계급을 바꿀 수준(?)의 투자활동은 안된다고 봐야죠.

 

 

 

 

그래서 저는

 

이동평균 120선과 이동평균 5일선을 엮어서 

 

MT로 사용하고 있습니다.

 

매수조건식 A or B
A : {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{120일}) > 0
B : {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0

코스닥지수가 120일 이동평균보다 크거나
코스닥지수가 5일 이동평균보다 크면 매수한다.

 

위와 같이 설정한다면,

 

급반등 구간에 매매를 하게 되는거죠.

 

 

 

 

종가가 120일 이동평균 위에 있을 땐, 5일선과 상관없이 매매를 하게 되는데요.

 

 

종가가 120일 이동평균 위에 있으면

 

주식은 관성에 의해서 상승추세에 있을 땐

 

쉽게 추세가 꺾이지 않기 때문에

 

단기 하락이 있을 수 있지만, 곧 추세에 올라탄다는 특징이 있습니다.

 

 

5이평 MT를 사용하시는 분들은

 

횡보장에서 MT에 의해서 더 큰 하락을 맞이하는 경우가 종종 있기 때문에

 

위와 같이 MT를 2개 엮어서 MT를 만든게 된다면,

 

횡보장에서도 대세 하락이 아닌 이상

 

MT에 의해서 큰 하락을 맞이하지 않도록 조치할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

반대로 작년 10월부터 시작된 하락장에서는

 

대세 하락에 들어선 관계로

 

5일선 위에서만 거래하게 됨으로써

 

MT를 발동시켜

 

하락을 맞이하지 않을 수 있게 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

어떠셨나요?

 

 

어찌보면 간단한 트릭일 수 있지만,

 

통계에 기반한 퀀트 투자자라면

 

상승추세에 있을 땐 단기하락을 무시할 줄 알고

 

하락추세에 있을 땐 단기하락에 예민하게 반응할 줄 알아야 하지 않을까요?

 

 

 

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