머니매그네틱

젠포트에서는 다양한 자체점수를 제공하고 있습니다. 그 중에 제일은 종합점수일텐데요. 시장 모멘텀과 기업 펀더멘탈 랭크점수의 평균점수라고 합니다. 지표 내에 이미 모멘텀이 적용되어, 종합점수가 80점 이상인 종목을 시가총액이 적은 순으로 매수하도록 설정해 봤습니다. 결과는 예상보다 안좋았습니다. 시장수익율 보다도 못할 때도 많은 걸 보니, 수정이 필요할 것 같습니다. 이번에는 시가총액이 하위 20%인 종목을 종합점수 순으로 매수하도록 수정해 보겠습니다. 첫번째 전략보다는 훨씬 좋아 보이지만, 시장 충격이 고스란히 수익률에 반영되고 있네요. 이런 경우에는 MT(Market Timing) 조건을 추가하면 전략이 개선되겠지요? 사실 시가총액이 낮은 종목과 종합점수는 궁합이 썩 좋아 보이진 않습니다. 다양한 테스..

일목균형표는 일본에서 개발된 가장 유명한 지표입니다. 매수와 매도의 균형이 무너진 방향으로 가격이 움직인다는 생각에 근거하여 시간을 중시해서 만든 지표라고 하네요. 젠포트 최고의 장점은 조건을 입력하기 위해서는 이런 내용은 몰라도 된다는 거겠죠. 단지, 전략을 구상하기 위해서 지표의 특성은 알아두면 좋을 것 같습니다. 일목균형표는 5개의 중요한 세부지표의 위치에 따라서 차트 위에 모양이 만들어 집니다. 이 때, 구름대가 생성되는데요. 이 구름대를 상승 돌파하면 단기적으로 강한상승이 동반된다고 해서 백테스트해 보았습니다. 차트에서 보이는 세로 스프라이트 부분이 구름대입니다. 일목균형표를 차트에 추가해 놓으면 어지러워서 평소에는 잘 안보는데요. 선행스팬1이 선행스팬2보다 크면 양운, 선행스팬2가 선행스팬1보..

주가는 거짓말을 해도 거래량은 거짓말을 하지 않는다는 말이 있습니다. 그래서 이번엔 상승 종목 중 거래량이 높은 종목을 매수하는 전략을 백테스팅해 보았습니다. 아래 차트와 같이 거래량이 갑자기 100% 이상 오른 종목을 매수해서 짧게 수익을 실현하는 전략입니다. 위 차트는 전일 대비 거래량 9807.52%가 오른 걸로 나오는데요. 전일과 비교할 수도 있고, 거래량 이동평균선과 비교해 봐도 좋은 결과가 나올 것 같습니다. 매수조건식은 아래와 같습니다. 거래량이 전일에 비해 100% 오른 종목을 고르되, 전일에는 100% 이상 오르지 않았던 종목만을 고르기 위해서 not(before(A,1)) 조건을 추가해 주었습니다. 또, 주가가 상승할 때 거래량이 폭발하면 오른다는 속설을 검증하기 위해서 일별주가상승률이..

수익성, 재무건전성, 영업 효율성 등 9개 재무지표를 점수화한 지표인 F-SCORE 백테스팅을 해봤습니다. 젠포트에서 조건 입력 시 F-SCORE로 검색하면 f-score2 라는 항목도 함께 조회가 되는데요. F-SCORE f-score2 (1)자본성장율(YOY) > 0 : 1점 (1)전분기대비 총주식수변화량 = 0 : 1점 (1) 항목만 위와 같이 다르고, 나머지는 아래와 같이 동일하게 구성되어 있습니다. (2)당기순이익 4분기합 > 0 : 1점 (3)영업현금흐름 4분기합 > 0 : 1점 (4)ROA성장율(YOY) > 0 : 1점 (5)부채비율성장율(YOY) 0 : 1점 (7)매출총이익율성장율(YOY) > 0 : 1점 (8)자산회전율성장율(YOY) > 0..

재무공부를 해본 사람이라면, 기업의 재무상태를 파악하기 위해서 BPS라는 지표가 얼마나 도움이 되는지 알 것입니다. 아래는 네이버 지식백과에서 설명하는 BPS입니다. 기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남는데, 이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치를 말한다. 기업이 활동을 중단한 뒤 그 자산을 모든 주주들에게 나눠줄 경우 1주당 얼마씩 배분되는가를 나타내는 것으로, BPS가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높아 투자가치가 높은 기업이라 할 수 있다. 한편, BPS에는 주가 정보가 고려돼 있지 않기 때문에 해당 회사의 주가가 자산가치에 비해 얼마나 저평가 혹은 고평가되어 있는지 판단하기 위해 PBR이라는 값을 사용한다. PBR(Price Bookvalue Ratio)은 주가순자산비율(PBR·Pri..

젠포트는 재무를 기반으로 하는 전략들이 꽤 다양하게 소개되어있지만 차트를 기반으로 하는 전략들은 한번도 못본 것 같습니다. 그래서 제가 한번 해봤습니다. 처음으로 해본 차트전략은 하락세가 잦아들고, 상승으로 반전하는 모양새를 나타내는 캔들 중 상승세가 강할 때 나타나는 상승장악캔들입니다. 적절한 예시를 찾는데는 그렇게 오래 걸리지 않았습니다. 전일 봉이 음봉이면서, 주가 상승률이 -4~0 사이 이고, 당일 봉이 양봉이면서 7 이상의 상승이 있는 종목을 매수하고자 합니다. 매수 조건식은 위와 같습니다. 강한 상승을 확실히 하기 위해서 양봉의 상승율을 적당히 더 크게 잡거나, 수급을 조건에 추가해도 좋을 것 같습니다. 매매결과는 아래와 같습니다. 수익종목이 손실종목보다 적은 게 약간 마음에 걸리지만(?) 앞..

PER가 낮으면 저평가된 주식이라는 말을 어디선가 들어보셨죠? PER는 시가총액/당해순이익 으로 주가에 해당주식의 가치가 어느정도 반영되었는지를 판가름할 수 있는 지표입니다. 장부상의 순이익만을 기준으로 하기 때문에 오류의 가능성이나, 자산/배당가치 등을 고려되지 않아 이 지표로만 주가의 상태를 판단하기 어려운 부분도 분명히 있습니다. 하지만 주가를 판단할 수 있는 지표 중 하나인 것은 분명합니다. 그래서 조건을 하나 만들어 보려고 합니다. PER를 역수로 만들면 기대수익률이 됩니다. 즉, PER가 10인 종목인 경우 1/10 = 10% = 10년이면 회수가능 하다고 판단할 수 있습니다. PER의 역수. 즉, 기대수익율이 1 이상인 종목을 매수하기로 했습니다. 우선순위는 수급과 관련하여 설정했는데, 예상..