머니매그네틱

전 세계적으로 코로나로 인한 자산 시장의 거품을 인식하면서 인플레이션이 고공행진을 하는 가운데, 나름 탄탄한 전략을 만들고 운용하고 있을 젠포터마저 시련을 겪고 있을텐데요. 5년 이상의 과거 틱데이터로 충분히 백테스팅을 했다고 생각했지만, 하락장이 길어지면서 수시로 MT가 작동하면서 손절에 손절을 거듭하고 있기 때문입니다. 이 때문에 MDD를 나날이 새롭게 갱신하는 전략이 많아지면서 MT 없이 하락장을 맞이한 일반 투자자와 별다를 게 없는 기분이 들 지경입니다. 물론 젠포터로서 일반 투자자보다는 걱정이 덜하긴 하지만 저 또한 괜히 다크서클이 짙어지는 것 같은 기분이 들곤 하는데요. MDD를 갱신한 전략에 조건을 추가하기 위한 고민을 해봤습니다. 틱테스팅 기간을 보면, 2022/03/21 까지 20.43%..

주식을 배우려면, 주식을 매수하고 매매일지를 작성하라고들 한다. 수익이든 손실이든 일단 경험해 봐야 돈을 지키는 방법에 대해 진지하게 고민할 수 있게 되기 때문이기도 하지만, 과거의 매매 기록을 통해서 진입, 청산, 자금관리에 대해서 심도있게 고민할 수 있기 때문이다. 시중에 나온 수 많은 책들은 대부분 '진입'에 대해서 다룬다. 그러나 주식을 직접 매수하고, 매매일지를 작성해 본 사람이라면 진입은 그렇게 중요한 요소는 아니라는 것을 느끼곤 한다. 중요하지 않다는 게 아니라, 그것보다도 더 중요한 게 있다는 뜻이다. 애초에 주식으로 생계를 해야하는 전업투자자가 아니고서는 주식 수익을 보너스 계정 정도로 치부하기 때문에 손실이 나도 '어쩔 수 없다' 정도로 생각한다. 나도 그랬었고, 내 주변 회사원들은 거..

지난 5월 바닥을 열심히 다지다가, 6월엔 지하층을 발견했다. 기왕 기하층 발견한 거, 지하층에서 광물이나 문화재를 발견하길 염원했지만 끝끝내 나타나지 않았던 보물들. # 전략1 역대급 하락장을 맞이한 6월인지라, 시장의 바람결대로 하락을 맞이했다. 월간 수익률 -9.63% / 누적 수익률 -9.85% 제일 믿었던 전략이라서 실망도 크다. 그런데 희안하게도, 어디서 나오는지 모를 믿음이 생겨난다. 시장만 살아나면 금새 회복해줄 것 같은 느낌이랄까. 시장이 언제 살아나는지가 관건. # 전략2 MT가 빡세게 들어간 전략인 만큼 시장의 하락을 따라가지 않았다. 월간 수익률 3.95% / 누적수익률 1.13% 마음의 위안이 되었던 전략 # 전략3 MT에 걸려서 매매를 거의 하지 않았던 전략. 그럼에도 불구하고 ..

전략들이 서서히 순풍을 맞이하는 것 같은 모양새. 4월 너무 큰 역풍에 여기저기 고장난 마음을 추스리는 시간을 가졌다. 6월에는 큰 파도를 만나길. # 전략1 지난 달 예고했던대로 전략들의 최적화는 더이상 하지 않을거라 다짐했지만, 무슨 이유에서인지도 생각나지 않을 사소한 변경이 한차례 있었다. 약간의 수정 후, 지수의 흐름대로 조금이나마 우상향을 했다. 월간 수익률 4.81% / 누적 수익률 -0.08% 본전에서 다시 시작하는 꼴이지만, 가장 큰 CAGR을 기록한 전략인 만큼 안심할만한 수익율을 기록해줬다. # 전략2 5월 시작 자산 대비 변화가 거의 없이 끝났다. 월간 수익률 -0.06% / 누적수익률 -1.89% # 전략3 추세가 셀 때 수익이 좋은 전략이라서 그런지 순풍의 시작에 알맞은 수익률을 ..

젠포트를 이용하여 백테스팅을 진행하다보면, 해당 전략의 우수성을 체크할 수 있는 기준이 궁금해진다. 돈만 잘 벌어다 주면 좋은 전략이겠거니 생각할 수 있을까? 투자가 어려운 이유가 바로 고려해야 할 사항이 너무 많기 때문이다. 젠포트는 상당히 많은 부분을 신경쓰지 않을 수 있도록 도와준다. 그럼에도 불구하고, 전략 메이킹은 생각보다 오래 걸리는 것도 사실이다. 나는 전략을 만들고, 백테스팅을 수백차례 진행해 왔다. 이제껏 CAGR이 높고, MDD가 낮은 전략을 만들기 위해 노력하다 보면, 자연스럽게 기타 수치들이 준수 또는 우수하게 나왔다. 그런데 최근에 강력한 추세전략을 발견하면서 기존 전략들도 한번씩 다시 생각해 보는 계기를 가졌다. 연 환산 수익률 110.64%, 5년 누적 수익률이 무려 26,80..

젠포트에서는 매수조건으로 돌파매수를 제공합니다. 언뜻 보기엔, 상방 돌파 매수 항목을 사용하면, 가격이 올라갈 때 매수하기 때문에 매수 후 미끄러지는 종목을 매수하지 않게 되어 수익률에 도움이 될 것처럼 느껴지기도 하는데요. 하나씩 따지고 보면, 가상매매와 실전매매에서 괴리가 생길 여지가 커지게 됩니다. 매수와 매수주문을 구분해줘야 이해가 쉽습니다. 매수는 체결이 된 상태를 말하고, 매수주문은 체결과 상관없이 매수를 하기 위해 주문을 한 상태입니다. 가격이 올라갈 때 매수 주문을 낸다면 어떻게 될까요? 가격을 터치한 다음에 매수 주문을 내기 때문에 주문 순서가 밀리게 됩니다. 가격 터치 전에 이미 들어가 있던 주문이 내 주문 이전에 모두 체결이 되어야 그 다음에 내 주문이 체결되게 됩니다. 가격 터치 후..

추세전략은 퀀트 전략 중 압도적으로 수익률이 높은 전략입니다. 상승 추세에 있는 종목을 매수하기 때문에 비교적 짧은 시간 내에 수익을 얻을 수 있습니다. 추세 전략을 정의하는 방법은 여러가지가 있습니다. 저도 여러가지 추세전략을 포스팅한 바 있죠. https://money-magnetics.tistory.com/41 [복합] 상승추세 퀀트 투자의 기본이라 할 수 있는 상승추세 전략을 소개해 드리겠습니다. 계좌에 적어도 한 개는 운영해야 하는 필수 전략입니다. 수많은 책이나 인터넷 글만 찾아봐도 추세 관련 전략이 수두룩 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/56 [차트] 일목균형-기준선 상승추세 일목균형표를 구성하는 항목들이 많은..

하락세의 끝이 보이는 듯 하다. (이 말도 몇개월 째 인 것 같지만) 그만큼 깊었던 계좌의 마이너스 수익률. 슬프다. 전략을 운용하면서 동시에 새로운 멋진 전략이 발견되거나, 기존 전략의 성능이 개선되면 전략을 변경하고 있다. 이번 달은 틱테스팅상 성능 좋은 추세전략을 하나 들이고, 포트 유료 추가로 저시총 전략을 하나 추가했다. 이런 전략 최적화(?)도 이달까지만 할 생각이다. 내 기준, 전략들의 최적화가 어느정도 된 것 같기 때문이다. 성능이 좋다고 판단해서 들였지만, 시장이 시장인지라... 모든 계좌의 수익률은 마이너스를 기록 했다. # 전략1-새로 들인 추세전략 전략을 바꾼 기록이 5개나 있다. 더 좋은 전략으로 바꿨다 생각했지만 아이러니 하게도, 전략을 바꿀수록 시장보다 하락하는 상황이 연출되었..

상장폐지는 주식 종목이 시장에서 거래되지 않는 것이기 때문에 무조건 100% 손실로 처리하는 것이 맞다고 생각 드시나요? 그렇다면 끝까지 읽어주세요! 주식은 다양한 원인에 의해서 상장폐지가 되곤 하는데요. 젠포트에서는 이유 불문, 상장폐지가 된 종목은 100% 손실로 처리합니다. 상장폐지가 된 종목을 손실처리하는 것이 무엇이 문제냐고 생각들 하실텐데요. 사실은 상장폐지 사유가 꽤 중요합니다. 왜냐면, 상장폐지 된 종목 대신에 다른 주식 종목으로 바꿔줄 수 있기 때문인데요. 이제 감이 좀 오시나요? 항목 코스피 코스닥 매출 관리: 50억미만 상폐: 2년연속 관리: 30억미만 상폐: 2년연속 법인세비용차감전계속사업손실 해당없음 [관리] 자기자본 50%이상(and10억원이상)의 법인세비용차감전계속 사업손실이 ..

지난 번 박스권 돌파 관련 포스팅에서 박스권을 돌파하는 전략의 우수성을 입증해 봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/27 [차트] 박스권 돌파 박스권을 돌파하면서 거래량이 터지면 큰 상승이 온다는 얘길 들어보셨을 겁니다. 저도 주식을 처음 시작했을 때 이 말을 듣고 박스권을 돌파하면서 거래량이 터진 종목을 매수했다가 호되게 money-magnetics.tistory.com 오늘은 동일한 박스권 돌파 전략을 틱테스팅 해봤습니다. 최근 하락세인 타 전략에 비해서 계속해서 수익률을 유지하고 있는 것으로 보이네요. 보시다시피, 모든 통계 데이터가 우수합니다. 조건은 보시다시피, 이전에 올렸던 포스팅에 비해 크게 달라진 조건은 없습니다. MT(Market Timing)을 추가..

저시총 전략과의 조합이 좋은 GP/A 팩터를 이용한 전략입니다. https://money-magnetics.tistory.com/31 [복합] 수익성저시총 전략 퀀트는 전통적으로 시가총액이 낮은 종목에 효과가 좋다고 합니다. 저시총 종목 중 수익성이 좋은 종목을 매수하는 전략을 소개하고자 합니다. 매매결과는 위에서 보시다시피, 꾸준한 우상향으 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/38 [재무] GP/A 요 근래 수급과 관련한 전략들이 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다. 그 와중에 GP/A를 이용한 전략은 작게나마 상승하고 있습니다. GP/A는 매출총이익(GP)을 자산(A)로 나누어, 현재 자산대비 money-magnetics...

역추세 전략은 상승추세 중 단기 하락한 종목을 매수하여 빠르게 매도하는 전략입니다. 이름은 역추세로 추세전략과 반대인 것 같은 늬앙스이지만, 상승추세 전략 중 하나로 봐야합니다. 실제 전략간 상관성을 비교해도 추세전략과 30% 이상 유사한 경우가 다반사 입니다. 오늘의 결과는 틱테스팅입니다. 일봉 백테스팅에 비해서 실제 매매와 더욱 유사한 결과를 보여주겠죠? 5년 누적 수익률 985.33%로 실제 매매에 충분히 투입 가능한 수치 입니다. 누적수익률과 MDD가 좋으면, 매매결과 통계 데이터는 비교적 좋은 편입니다. 매매 성공률이 약간 아쉬운 것만 빼면 모든 면에서 무난한 결과를 보이고 있네요. 하루 20% 이상 상승한 종목 중 거래대금이 큰 종목을 우선으로 매수하고자 합니다. 이 때, 전일 종가의 -3%에..

시가총액이 작은 종목 위주로 매수하는 전략 입니다. 저시총 전략은 매년 꾸준하고 안정적인 수익률을 가져다 줍니다. 시가총액이 작기 때문에 모자랄 수 있는 물량은 보유기간을 늘려서 보완하곤 합니다. 보유기간이 늘어나면, MDD가 비교적 커지게 되는데요. MDD도 26.03%로 무난하면서 CAGR 64.43%로 꽤 큰 수익률을 기록했습니다. KOSPI, KASDAQ 상관성이 비교적 크지만, CPC Index나 Sharpe Ratio는 안정적인 수치가 나왔습니다. 저는 저시총 전략들을 백테스팅 하면, 2017년도 수익률이 안좋게 나오고 있습니다. 그래도 2017년 수익률을 커버하고도 연 50% 이상의 수익률을 내고 있습니다. 저시총 종목 중에서도 돈의 흐름이 좋은 종목을 재무 데이터의 조합 우선순위로 매수하고..

고수들의 영역이라 알려진 52주 신고가 종목 매수 전략을 테스트 해봤습니다. 고수들의 영역인 만큼 하수인 저는 접근하면 안될 결과가 나와버렸지만, 그래도 의미있는 결과가 나온 관계로 소개해 드리겠습니다. 아시다시피, 52주는 1년입니다. 즉, 52주 신고가는 1년 중 고가를 새로 기록한 종목 입니다. 지난 3월 14일에 52주 신고가를 기록한 도이치모터스 종목을 보면, 52주 신고가를 기록한 이후에 계속해서 상승세로 이어지는 모양입니다. 이 도이치모터스 종목을 매수할 수 있는 조건들을 조합하여 전략을 만들어서 1년 백테스팅을 했습니다. 1년 누적수익률은 50%가 넘었고, MDD도 무난해 보입니다. 앞서 타겟팅 했던 종목인 도이치모터스도 아래와 같이 정확하게 매수하고 매도한 것도 확인 가능합니다. 이때까지..

오늘은 이전에 올렸던 포스팅을 틱테스팅으로 돌려봤습니다. https://money-magnetics.tistory.com/40 [복합] PER/EPS 수익성 전략 이번에 소개해 드릴 전략은 주식의 수익성을 알 수 있는 대표 지표인 PER(주가수익비율)과 EPS(주당순이익)을 이용한 전략입니다. 지표들에서 알 수 있듯이 주식의 성장성에 초점을 맞춘 전략인데 money-magnetics.tistory.com 조건식은 위 링크를 참고하면 됩니다. 틱테스팅 결과는, 일봉 백테스팅에 비해 좋았습니다. CAGR이 4% 낮아졌지만, MDD도 덩달아 23%가 낮아졌기 때문인데요. 이렇게 대부분의 전략은 일봉 백테스팅과 틱테스팅 결과가 상이합니다. 젠포트 사용 초반에는 일봉 백테스팅과 틱테스팅 구분 없이 제일 높은 수익..