머니매그네틱

장기 상승추세에 있는 종목을 매수하는 전략입니다. 알려진 바에 의하면, 20일 이동평균이 50일 이동평균보다 크고, 20일 이동평균, 50일 이동평균이 모두 증가하면 강한 상승추세로 규정할 수 있다고 합니다. 이 조건들에 세부 조건들을 조합하여 꽤 근사한 전략을 만들어 봤습니다. 5년 틱테스팅 누적수익률 720.18%를 기록한 전략입니다. CAGR이 49.13% 으로 50%에 못미치긴 했지만, MDD가 7.38%로 매우 안정적으로 우상향 하고 있다는 것을 알 수 있습니다. CAGR이 높고, MDD가 낮은 만큼, 매매결과에 따른 통계 데이터도 아주 준수했습니다. CPC Index, Sharpe Ratio를 포함하여 매매 성공률, 유니버스별 매수 비중, 각 KOSPI, KOSDAQ 상관성까지 한마디로 아름다..

오늘은 수급의 주체 별로 누적수익률을 비교해 보고자 합니다. 많이들 아시다시피, 기관의 수급이 가장 높은 수익률을 자랑했는데요. 예상을 뒤엎는 결과도 나왔습니다. 퀀트의 장점인 결과를 눈으로 확인해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 1. 기관수급 예상대로, 가장 큰 누적수익률을 기록했습니다. 5년 틱테스팅 결과, 1000%가 넘는 수익률입니다. 이 정도면 충분히 실제매매로 운용할 수 있을 것 같습니다. 2. 외국인수급 외국인 수급 결과는 눈을 씻고 다시 쳐다볼 정도로 의외였는데요. 기관 수급 결과와는 상반된 누적수익률을 냈습니다. 5년에 300%, 게다가 코로나 기간까지 포함된 테스팅 이므로 실제 매매에서는 사용할 수 없겠습니다. CAGR 뿐 아니라, MDD도 망가진 게 보이네요. 코리안 프라이스가 실..

주식 시장에선 업종에 따라서 순환매가 일어나는 것을 자주 목격할 수 있습니다. 이러한 업종의 모멘텀을 이용한 전략을 소개드립니다. 이 전략은 5년 틱테스팅 누적 수익률이 무려 708.52%에 달합니다. CAGR 48.57%, MDD 20.78%로 누적수익률 그래프로 아름답게 우상향하는 것을 확인할 수 있습니다. 연도별 수익률을 보면, 2017년 마이너스 수익률을 기록한 저시총 전략에 비해서 어느 해에도 마이너스 수익률을 기록하지 않았습니다. 다만, 올해 들어서 힘을 못내고 있긴 합니다. 평균 보유일 1.64일의 단기 전략으로 KOSPI, KOSDAQ 상관성이 낮고, Sharpe Ratio가 준수하네요. 보시다시피 다채로운 유니버스별 매수 비중을 봐도 전략이 무난해 보입니다. 매수 조건식은 아래와 같은데요..

외국인 수급과 F-SCORE 지표를 활용한 전략입니다. 지난 번에 포스팅한 외인수급 전략 보다는 수급에 치중한 전략입니다. https://money-magnetics.tistory.com/34 [복합] 외인수급 오늘 소개해 드릴 전략은 외인의 수급을 이용한 전략입니다. 비록 일봉 백테스팅이긴 하지만, 15년 수익률 41,495.15%에 달하는 어마무시한 전략입니다. 아래와 같이 CAGR은 49.16%, MDD는 21.94%로 중장 money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/46 [복합] 기관수급 기관의 수급이 들어온 종목을 매수하는 전략을 테스트해 보겠습니다. 지난번 외인의 수급에 따른 전략보다도 더 큰 수익률을 기록했습니다. 일봉 ..

오늘은 똥망(?) 테스트 결과를 가져 왔습니다. 여러번의 테스팅을 거쳤음에도 적정 수준의 결과를 찾지 못했습니다. 심지어 어이없는 결과(?)를 내버렸습니다. 일단 한번 보시죠. 보시다시피, 일년 백테스팅은 무난해 보입니다. MDD도 20%를 넘지 않는 수준 입니다. 그런데 전략 그대로 15년 테스팅을 해본 결과는 처참했습니다. 보시는대로 최근 1년 좋았던 결과를 제외하고는 시장 수익률 보다도 좋지 않은 모습이었습니다. MDD는 58% 가까이 커졌지만, CAGR은 은행 예금 수준의 결과를 냈습니다. 한마디로 망 입니다. 매매 결과에 따른 통계는 보나마나 똥망이라 올리는 게 의미가 없어서 생략하겠습니다. 그런데 더 재밌는 결과는 따로 있었는데요. 5년 틱테스팅 결과가 15년 일봉 백테스팅 결과보다 좋았다는 ..

DMI 시리즈 입니다. 기존에 올렸던 DMI 전략의 세번째 업데이트 버전입니다. https://money-magnetics.tistory.com/51 [복합] DMI+OBV 주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI money-magnetics.tistory.com https://money-magnetics.tistory.com/55 [복합] DMI+MFI 오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 ..

일목균형표를 구성하는 항목들이 많은 관계로 일목균형표를 이용한 전략은 다양한 방법으로 만들 수 있습니다. 지난번에는 구름대 돌파 전략을 알아봤는데요. 오늘은 기준선이 상승추세인 종목을 매수하는 전략을 백테스팅 해봤습니다. 기준선이 상승추세에 있으면서 종가가 기준선 위에 있는 종목을 매수하게 될건데요. 기준선은 26일 이동평균선 으로 26일 평균가격보다 전일의 종가가 더 큰 종목을 매수하고자 하는 것으로 중기적 상승추세에 든 종목을 매수한다고 볼 수 있습니다. 위 이미지와 같이, 일목균형표 기준선(핑크색)이 단기 상승추세에 있고, 종가보다 큰 종목을 매수하도록 했습니다. 비교적 안정적인 매매를 위해 개발되었다는 일목균형표를 이용한 전략이라서 인지 MDD 수치가 비교적 낮고, 수익률의 크기가 크진 않아도 꾸..

시가총액이 적은 종목을 매매하는 저시총 전략 입니다. 지난 번에 EV/EBITDA 와 ROIC 를 조합하여 우선 매수하는 전략을 소개해 드렸습니다. https://money-magnetics.tistory.com/42 [복합] 저시총 전략 퀀트 투자에서 빼놓을 수 없는 저시총 전략입니다. 시가총액이 적은 종목은 비교적 가격의 등락이 크기 때문에 짧은 시간 내에 큰 수익을 준다고 알려져 있는데요. 그 말이 진짜인지 바로 확인 money-magnetics.tistory.com 이번에는 PSR 과 매출액성장률을 조합한 우선순위를 사용해 봤습니다. 시장이 하락하는 시기에도 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다. 15년 백테스팅에서도 마찬가지로 우상향을 보이긴 했으나, MDD가 큰 폭으로 늘어난 것을 확인할..

오늘은 실패 전략(?)를 소개해 드리겠습니다. 지난 번에 포스팅했던 MDI+OBV 전략을 업데이트하기 위해서 새롭게 테스트 해본 전략인데요. 결과만 두고 먼저 말씀드리면, 망입니다. 실패 전략을 분석할 수 있어야 성공도 할 수 있을테니, 일단 한번 확인해 보시죠. 무슨 이유인지 모르겠지만, 최근 1년 결과는 나쁘지 않은 모양새입니다. 그런데 희안하게 15년 테스팅에서는 아래와 같이 망가진 결과는 보였습니다. 그래도 우상향이니 만큼 개선시켜 보자고 말씀드리기 민망한 수준입니다. CAGR이 12.48% 라니, 이 정도면 과장 조금 보태서 그냥 예금 넣는 게 나을 것 같습니다. 위와 같이 CAGR와 MDD가 낮은 만큼 CPC Index와 Sharpe Ratio도 매우 낮아졌습니다. 생각보다 매매 성공률이나 유..

1950년대 투자자임에도 불구하고 기계적 매매를 중요시 했다는 니콜라스 다비스 전략의 변형 입니다. 무용가로서 공연출연료 대신에 받은 소량의 주식으로 투자를 시작했다고 전해지는데요. 직업이 별도로 있어서, 계속 시장을 주시할 수 없었던 것이 기계적 매매를 중시했던 결정적인 이유였던 것 같습니다. 니콜라스 다비스는 많은 전략 중, 박스권 돌파매매를 주로 했다고 전해집니다. 그래서 오늘 박스권 돌파매매 전략을 만들어보겠습니다. 일봉 기준, 백테스팅 CAGR이 40.05% 나왔습니다. 최근 시장의 하락세에도 제대로 선방하는 모습니다. 일년 데이터가 좋아서 15년도 돌려보았습니다. 확실히 기간이 늘어나니까 CAGR은 줄고, MDD는 늘어난 모양새네요. 아무래도 최근 1년 수익률이 급격이 좋았던 이유는 아무래도 ..

증시의 변화가 심할 때 상대적으로 주가의 변동성이 낮은 종목(안정적인 주식)에 투자하는 전략입니다. 보시다시피, 5년 틱테스팅 결과입니다. 우상향 여부 참고를 위해서 일테스팅을 많이 사용하는데, 오늘은 실제로 계좌를 운영하기 위해서 틱테스팅했던 전략을 소개해 드립니다. 실제로 운영하고자 했던 것인 만큼 5년 누적수익률도 600% 정도로 나쁘지 않습니다. 1억으로 시작하면 5년 후 7억이 되는 전략입니다. 물론, 체결이 안될 가능성도 있기 때문에 100% 믿을 순 없지만요. 최근 9개월 가량 지지부진한 모양새이긴 하지만, 이전까지는 무난하게 우상향 하는 것을 볼 수 있습니다. 비교적 저시총 종목의 매매가 많지만, CPC Index나 Sharpe Ratio도 좋습니다. 목표가를 설정하지 않아서, 거의 매도로..

모든 계좌를 단기매매로 변경했다. 3개 계좌가 서로 20% 이내의 상관성을 가지는 전략으로 변경했다. 백테스팅 결과는 1.5배 이상 개선되어서 3월은 솔직히 좀 기대한 면도 없지 않았다. 시장이 막바지에 올라주었지만, 기대만큼 크지 않았던 3월 수익. 반면, 가상매매로 운영했던 기존 전략은 실전매매 운영에서 뺀 뒤로 수익률 10% 이상을 기록했다. 여러모로 아쉽다. # 전략1-NEW 보유기간이 짧아, 시장수익률의 충격을 회피할 수 있지만 반대로 시장수익률보다도 낮은 수익률을 기록할 수도 있다. 돌고, 돌아 원점으로 돌아온 첫 번째 전략. # 전략2-NEW 플러스 수익률을 기록한 전략2. 그럼에도 불구하고, 그게 그거인 건 안 비밀. 마이너스가 아닌 것에 감사해야만 하는 것인가. # 전략3-NEW 전략3은..

주식시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표인 DMI 팩터와 상승한 날의 거래량과 하락한 날의 거래량을 누계한 OBV 팩터를 사용한 전략의 백테스팅 입니다. DMI는 +DI, -DI로 이루어졌고, +DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, -DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미합니다. +DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정하고 있습니다. 아래 차트에서 보면, 붉은 배경은 +DI > -DI인 상태로 상승추세, 푸른 배경은 +DI -DI 이더라도, 빨간 박스처럼 하락을 어느정도 맞을 수 밖에 없기 때문에 상승추세 말미에 상승추세가 잦아드는 시기를 판별..

진화심리학에서는 인류의 보존을 위해서 진화된 심리적 오류가 있다고 한다. 말 그대로, 현재 인류가 살아남기 위해서 현대 사회에 살기에 도움이 되지 않는 것임에도 불구하고 남겨져 있는 심리적 오류를 말한다. 이 심리적 오류를 제대로 알기만 해도 현대 사회에 도움이 되도록 바꿀 수 있어 한번쯤 읽어보길 권한다. 첫째, 모호성 오류(Ambiguity effect) 로 정보의 부족 또는 애매모호함으로 인해 의사 결정이 영향을 받는 인지적 오류이다. 결과를 알 수 없는 옵션보다 결과를 알고 있는 옵션을 선택하는 경향이 있는 것인데, 100% 이상의 수익률이 가능한 주식투자 보다 1.5%의 확정된 이자를 주는 예금을 선호한다. 둘째, 가용성 발견법(Availability heuristec) 으로 어떤 일이 발생할 ..

추세전략 다음으로 수익률이 좋다고 알려진 수급점수를 백테스팅해 보았습니다. 젠포트의 수급관련 팩터는 수급점수, 기관수급점수, 외국인수급점수, 거래비율점수2 가 있습니다. 그 중에서 오늘은 수급점수를 이용해 보려고 하는데요. 보시다시피 1년 누적수익률이 40.53%로 연초부터 계속해서 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. MDD도 11.1%로 무난한 수준이네요. 최근 시장의 하락이 있었음에도 선방하는 모습입니다. 비교적 매매성공률이 높지 않아서 수급점수만을 이용하기에는 불안한 요소가 있어 보입니다. 하지만 Sharpe Ratio나 유니버스별 매수 비중은 그 어떤 팩터보다 좋아 보이네요. 저라면 목표가를 약간 줄여서 목표가 도달을 높히고 매도 로직을 추가하여 손실을 줄이는 방향으로 전략 업데이트를 구상해 볼..